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按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,有关风险管理的部门或组织应持续跟踪和评估交易对手信用风险的变动情况及风险敞口,根据衍生品交易对手的信用状况确定各交易对手的授信额度,定期对风险进行压力测试。()此题为判断题(对，错)。

题目
按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,有关风险管理的部门或组织应持续跟踪和评估交易对手信用风险的变动情况及风险敞口,根据衍生品交易对手的信用状况确定各交易对手的授信额度,定期对风险进行压力测试。()

此题为判断题(对，错)。

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1.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司高级管理人员应当了解所从事的衍生品交易的风险;审核评估和批准衍生品交易业务经营及风险管理的()的综合管理框架;并能通过有关风险管理的部门或组织及时了解和把握衍生品交易的交易风险状况。A、原则B、程序C、组织D、权限

2.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司应由有关风险管理的部门或组织制定完善的交易对手信用风险管理制度并进行统一的授信管理。公司通过适当的方法或模型对交易对手信用风险进行评估,并建立()。A、违约消除机制B、履约保障机制C、交易对手授信管理机制D、交易对手防范机制

3.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司()应当定期对现行的衍生品交易业务情况、风险管理政策和程序进行评价,保证其与公司的资本实力、管理水平相一致。A、从事衍生品交易的员工B、从事衍生品交易的部门主管C、财务部门D、董事会或其授权的机构

4.按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,为加强证券公司金融衍生品柜台交易(以下简称衍生品交易)业务的风险管理,在风险()的前提下开展衍生品交易业务,根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司柜台交易业务规范》等相关规范,制定本指引。A、可测B、可控C、可消除D、可承受

更多“按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,有关风险管理的部门或组织应持续跟踪和评估交易对手信用风险的变动情况及风险敞口,根据衍生品交易对手的信用状况确定各交易对手的授信额度,定期对风险进行压力测试。() ”相关问题

  • 第1题：

    金融衍生品交易不存在交易对手信 用风险。（??）


    答案：错
    解析：
    交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险：①场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险；②证券融资交易形成的交易对手信用风险；③与中央交易对手交易形成的信用风险。

  • 第2题：

    下列关于证券公司从事金融衍生品交易的说法中，正确的是（）。
    Ⅰ.证券公司应评估衍生品交易的风险及复杂程度，对衍生品交易进行相应分类，并定期复
    核
    Ⅱ.证券公司应评估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对
    手方进行相应分类，并至少每2 年复核一次
    Ⅲ.证券公司应当根据非专业交易对手方提交的书面材料判断交易对手方的法律地位、交易
    资格、风险承受能力、专业能力等，评估非专业交易对手方参与衍生品交易的适当性
    Ⅳ.证券公司进行衍生品交易业务，应当向非专业交易对手方提供相关交易的信息或报告

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    根据《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》第十二条的规定，证券公司应评
    估交易对手方的衍生品交易经验、专业能力、风险承受能力等，对交易对手方进行相应分
    类，并至少每年复核一次。

  • 第3题：

    金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。（）


    答案：错
    解析：
    交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。

  • 第4题：

    关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（　　）。

    A、交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
    B、交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
    C、场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
    D、计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

    答案：B
    解析：
    B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

  • 第5题：

    金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。（ ）


    答案：错
    解析：
    信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

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