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与市场组合相比，夏普指数高表明()。A:该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B:该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 C:该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 D:该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

题目
与市场组合相比，夏普指数高表明()。

A:该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B:该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C:该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D:该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
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1.与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（ ）。 A．位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B.位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 C.位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 D.位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

2.一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。 （ ）

3.关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对

4.资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（ ）

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  • 第1题：

    与市场组合相比，夏普指数高表明（ ）。

    A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好

    B．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

    C．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

    D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差


    正确答案：A

  • 第2题：

    夏普指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方

    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较：一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第4题：

    一个高的夏普指数表明()。

    A:市场状况低迷
    B:管理者经营绩效较低
    C:管理者经营绩效较高
    D:市场状况走强

    答案：C
    解析：
    一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第5题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第6题：

    与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（ ）。
    A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
    B.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
    C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
    D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好


    答案：B
    解析：
    夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差，是连接证券组合与无风 险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明该管理者比市场 经营得好，该组合位于资本市场线上方。

  • 第7题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第8题：

    关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

    • A、夏普指数是1966年由夏普提出的
    • B、夏普指数以证券市场线为基准
    • C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
    • D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

    • A、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
    • B、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
    • C、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
    • D、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

    正确答案:B

  • 第10题：

    与市场组合相比，夏普比率高表明（）

    • A、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
    • B、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
    • C、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
    • D、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

    正确答案:A

  • 第11题：

    下列有关夏普指数的经济含义有（）。

    • A、夏普指数越大，绩效越差
    • B、夏普指数越大，绩效越好
    • C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
    • D、夏普指数调整的是全部风险

    正确答案:B,C,D

  • 第12题：

    多选题
    下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
    A

    夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

    B

    夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

    C

    特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

    D

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好。 （ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。

    A:投资组合的夏普指数=0.69
    B:投资组合的特雷纳指数=0.69
    C:市场组合的夏普指数=0.69
    D:市场组合的特雷纳指数=0.69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普指数和特雷纳指数：SP=（0.35-0.06）/0.42=0.69；TP=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73；Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。

  • 第15题：

    将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方
    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方


    答案：A,C
    解析：
    证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第16题：

    一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高，则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()


    答案：对
    解析：
    夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率，所以，将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第17题：

    夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高。()


    答案：错
    解析：
    夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察；那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。

  • 第18题：

    与市场组合相比，夏普比率高表明( )。

    A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
    B.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
    C.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
    D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第20题：

    与市场组合相比，夏普指数高表明（）。

    • A、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
    • B、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
    • C、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
    • D、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

    正确答案:A

  • 第21题：

    夏普指数高表明，（）。

    • A、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
    • B、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
    • C、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
    • D、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差

    正确答案:A

  • 第22题：

    与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

    • A、位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
    • B、位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
    • C、位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
    • D、位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    夏普比率衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。与市场组合相比，夏普比率高表明（  ）。
    A

    该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好

    B

    该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

    C

    该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

    D

    该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    A

    投资组合的夏普比率=0.69

    B

    投资组合的特雷诺指数=0.69

    C

    市场组合的夏普比率=0.69

    D

    市场组合的特雷诺指数=0.69


    正确答案： C
    解析：

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