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理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数 B:詹森指数 C:特雷纳指数 D:晨星指数

题目
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
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1.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数

2.某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4

3.理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率，若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率，应投资( )。A．0.4B．0.5C．0.6D．0.8

4.假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C

更多“理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。”相关问题

  • 第1题：

    计算夏普指数需要的基础变量包括（ ）。 A．年化收益率 B．基金的平均无风险利率 C．基金的标准差 D．基金的平均收益率


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。

    A．6.50%

    B．6%

    C．5.80%

    D．5%


    参考答案：A
    解析：根据M2测度的计算公式，可得：

  • 第3题：

    下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。

    A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
    B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
    C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。
    D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    答案：D
    解析：
    夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第4题：

    假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

    A:基金A+基金C
    B:基金B
    C:基金A
    D:基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第5题：

    计算夏普指数的内容有()。

    A:基金的平均收益率
    B:基金的平均无风险利率
    C:基金的标准差
    D:基金的平均风险利率

    答案：A,B,C
    解析：
    夏普指数的计算有基金的平均收益率、基金的平均无风险利率、基金的标准差。

  • 第6题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。


    A.夏普比率

    B.詹森指数

    C.特雷纳指数

    D.晨星指数

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第7题：

    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

    • A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
    • B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
    • C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
    • D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列关于基金业绩评价体系说法错误的是（）。

    • A、基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等
    • B、计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率
    • C、基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况
    • D、可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较

    正确答案:D

  • 第9题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、特雷纳指数
    • D、晨星指数

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    下列关于基金业绩评价体系说法错误的是（）。
    A

    基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等

    B

    计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率

    C

    基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况

    D

    可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较


    正确答案： D
    解析： 不同类型基金的投资目标、范围、风格不同，不能放在一起比较，所以基金评价的第一步是基金分类。因此，选项D不正确。

  • 第11题：

    单选题
    某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。
    A

    1.0

    B

    0.6

    C

    0.8

    D

    0.4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （  ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    晨星指数


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况， 公牛基金收益率的标准差为21.24%，独角兽基金收益率的标准差为 14.85%。

    a.公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少？夏普比例分别是多少？ 假设有一个投资者的效用方程 U=E（r）-0.015σ^2，将以上任一基金与无风险债券混合投资， 根据下面情况，将选择哪一种策略？ b、无借款限制，选哪个基金？投资比例分别是多少？ c、有借款限制，选哪个基金？


    答案：
    解析：
    为表述方便，设公牛基金为风险资产组合 P，独角兽基金为风险资产组合 Q。 a.

    从投资者效用函数来看，属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛

  • 第15题：

    假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。

    A.0.7
    B.0.3
    C.1.4
    D.0.6

    答案：A
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用投资组合中夏普比率的计算公式

    可得基金P的夏普比率S=(40%-5%)/0.5=0.70。

  • 第16题：

    计算夏普指数需要的变量包括（ ）。


    A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差
    C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率


    答案：B,C,D
    解析：
    夏普指数以标准差作为基金风险的 度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为：式中：Sp为夏普指数；为基金的平均收益率：为基金的平均无风险利率;σp为基金的标准差。

  • 第17题：

    下列关于基金业绩评价指标内部收益率的说法，错误的是（ ）。

    A.毛内部收益率反映基金投资项目的回报水平
    B.净内部收益率反映投资者投资基金的回报水平
    C.从基金角度看，毛内部收益率一般大于净内部收益率
    D.GIRR是在NIRR基础上考虑了基金费用对投资者现金流的影响

    答案：D
    解析：
    由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率(GIRR)和净内部收益率（NIRR)。其中前者通常为计算基金项目投资和回收现金流的内部收盎率，反映基金投资项目的回报水平；后者通常为计算投资者出资和分配现金流的内部收益率，反映投资者投资基金的回报水平。两者之间的主要差别在于净内部收益率是在毛内部收益率基础上考虑了基金费用和1理人业绩报酬对投资者现金流的影响。由于从基金角度看，基金费用和管理人业绩报酬一般为负现金流，因此GIRR>NIRR0

  • 第18题：

    用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。

    • A、特雷诺指数法
    • B、詹森指数法
    • C、信息比率法
    • D、夏普指数法

    正确答案:D

  • 第19题：

    在下行标准差的计算公式中，期数n代表（）。

    • A、真实基金收益率小于目标收益率的期数
    • B、真实基金收益率小于无风险利率的期数
    • C、投资期限
    • D、真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数

    正确答案:A

  • 第20题：

    某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。

    • A、3.26％
    • B、10.65％
    • C、5.56％
    • D、1.21％

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（  ）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。
    A

    特雷诺指数法

    B

    詹森指数法

    C

    信息比率法

    D

    夏普指数法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    有4只基金，近5年的年收益率平均值都是7%，则业绩波动最大的基金是（）。
    A

    5年收益率标准差为2.0%的基金

    B

    5年收益率标准差为0.7%的基金

    C

    5年收益率标准差为0.6%的基金

    D

    5年收益率标准差为2.1%的基金


    正确答案： D
    解析：

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