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假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()A、13%B、11%C、10%D、12%

题目
假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()

A、13%

B、11%

C、10%

D、12%

相似考题

1.若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )A．0.25B．0.45C．0.20D．0.38

2.若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。A:7.25% B:8.25% C:9.25% D:10.25%

3.已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么()。A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十C:你的愿望无法实现D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F

4.假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%

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  • 第1题：

    若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。


    A.7．25％

    B.8．25％

    C.9．25％

    D.10．25％

    答案：B
    解析：
    根据特雷诺指标公式，有：5％=(15％-rf)／1．35，解得：rf=8．25％。?

  • 第2题：

    1、.假设市场无风险借贷利率均为6%，A股票预期收益率为15%，标准差为12%。 要求： （1）如果你将10 000元投资于A股票与无风险资产，其中6 000元投资于A股票，其余4 000元投资于无风险资产，计算该证券组合的预期收益率与标准差； （2）如果将拥有的10 000元全部投资A股票，并另外借入5 000元投资于A股票，计算该证券组合的预期收益率和标准差； （3）如果欲获得12.3%的投资收益率，分析应如何进行股票和无风险的组合，并计算这一组合将承担的风险。


    （1）预期收益率=11.4% 标准差=0.6*12%=7.2%（2）预期收益率=19.5% 标准差=1.5*12%=18%（3）假设投入到无风险资产的资金占全部资金的比重为X，则 （1-X）*15%+X*6%=12.3% 解得：X=0.3 风险=0.7*12%=8.4%

  • 第3题：

    考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

    A．-1000美元

    B．0美元

    C．1000美元

    D．2000 美元


    B

  • 第4题：

    假设市场无风险借贷利率均为6%，A股票预期收益率为15%，标准差为12%。 要求： （1）如果你将10000元投资于A股票与无风险资产，其中6000元投资于A股票，其余4000元投资于无风险资产，计算该证券组合的预期收益率与标准差； （2）如果将拥有的10000元全部投资A股票，并另外借入5000元投资于A股票，计算该证券组合的预期收益率和标准差； （3）如果欲获得12.3%的投资收益率，分析应如何进行股票和无风险的组合，并计算这一组合将承担的风险。


    （1）预期收益率=11.4% 标准差=0.6*12%=7.2%（2）预期收益率=19.5% 标准差=1.5*12%=18%（3）假设投入到无风险资产的资金占全部资金的比重为X，则 （1-X）*15%+X*6%=12.3% 解得：X=0.3 风险=0.7*12%=8.4%

  • 第5题：

    51、考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

    A．-1000美元

    B．0美元

    C．1000美元

    D．2000 美元


    1000 美元

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