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假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（ ）
题目
假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（ ）
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第1题：
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000
正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。所以C选项正确。
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第2题：
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10
B:14
C:21
D:28答案：C解析：相关的计算公式为：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β，单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。 -
第3题：
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。A.亏损75000
B.亏损25000
C.盈利25000
D.盈利75000答案：C解析：9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
盈亏亏损10点盈利20点
净损益净盈利=10×10×250=25000（美元） -
第4题：
下列关于股指期货合约乘数的说法中,正确的有（ ）。
①合约乘数越大,股指期货合约价值就越小
②合约乘数越大,股指期货合约价值就越大
③一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数
④股票指数点越大,股指期货合约价值越小A.②③
B.①④
C.①③
D.③④答案：A解析：一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示,这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大,或合约乘数越大,股指期货合约价值也就越大。 -
第5题：
当纽约证交所综合指数期货合约的指数为69时，投机者买入该合约，当指数达到71时卖出。他的美元利润是多少？（乘数=500美元）（）
- A、$100.00
- B、$1000.00
- C、$500.00
- D、$62.5
正确答案:B -
第6题：
CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。
- A、20
- B、50
- C、100
- D、250
正确答案:B -
第7题：
假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
正确答案:正确 -
第8题：
单选题CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为（）美元。A20
B50
C100
D250
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A60contracts
B40contracts
C160contracts
D80合同
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题9月，某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A42500
B－42500
C4250000
D－4250000
正确答案： B解析：
净收益＝（1400－1570）×250×100＝－4250000（美元）。 -
第11题：
单选题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。A亏损75 000
B亏损25 000
C盈利25 000
D盈利75 000
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A盈利1250
B亏损1250
C盈利500
D亏损625
正确答案： D解析：
买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。 -
第13题：
股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。
A．100
B．200
C．250
D．500
正确答案：C
标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的250倍，如标准普尔500种股票指数某日报价为210点时，一份标准普尔500种股票指数期货合约的价格为 52500美元(250美元X210点)。 -
第14题：
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。A.45000
B.1800
C.1204
D.4500答案：A解析：如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。 -
第15题：
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875
B.亏损1875
C.盈利625
D.亏损625答案：C解析：投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元） -
第16题：
根据远期交易双方的约定，标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时，标准普尔500指数的价格为350000美元，但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下，合约的做空方最有可能（）
- A、承担远期合约的违约损失
- B、不做任何事情，直至合约做多方向其支付相应金额
- C、从做多方处接受标准普尔500股票
正确答案:B -
第17题：
一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）
- A、每份合约2.60点/1，300美元的利润
- B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损
- C、每份合约5.00点/2，500美元的利润
- D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损
正确答案:A -
第18题：
假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）
正确答案:正确 -
第19题：
一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）
- A、$125050
- B、$124525
- C、$124875
- D、$124575
正确答案:A -
第20题：
单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元。A2250
B6250
C18750
D22500
正确答案： A解析：
该投资者的净收益＝指数点的涨落×每点指数乘数×合约份数＝（1275.00－1250.00）×3×250＝18750（美元）。 -
第21题：
单选题一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）A$125050
B$124525
C$124875
D$124575
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()A对
B错
正确答案： 对解析： 一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以合约乘数，1400×250=350000（美元），所以题目表述正确。 -
第23题：
单选题9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A42500
B-42500
C4250000
D-4250000
正确答案： D解析：
净收益=（1400-1570）×250×100=-4250000（美元）。 -
第24题：
判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 合约价值为250x1400=350000(美元）。