itgle.com

熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

题目

熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。

A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权

B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权

C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权

D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

相似考题

1.卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利

2.卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

3.某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。 Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ

4.下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（ ）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权B．预测行情看涨时使用C．最大风险为净权利金D．最大收益为净权利金

更多“熊市看涨期权垂直套利的策略是( )。A.买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权B. ”相关问题

  • 第1题：

    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（　　）。
    Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
    Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
    Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
    Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    A、Ⅰ、Ⅳ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ

    答案：C
    解析：
    当投资者预期标的物价格下跌时，可考虑采用熊市价差策。熊市价差策可通过购买一个确定执行价格的看涨期权和出售另一个相同标的、到期日相同的较低执行价格的看涨期权得到，也可以通过购买较高执行价格的看跌期权并出售较低执行价格的看跌期权得到。

  • 第2题：

    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。

    A、买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
    B、买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
    C、买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
    D、买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    答案：B
    解析：
    当交易者通过对相关标的资产价格变动的分析，认为标的资产价格上涨可能性很大，可以考虑买入看涨期权获得权利金价差收益。一旦标的资产价格上涨，看涨期权的价格也会上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利。

  • 第3题：

    3、由看跌期权构成的熊市价差策略有：——

    A．购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权

    B．购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

    C．购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

    D．购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权


    购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

  • 第4题：

    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。

    A.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
    B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
    C.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
    D.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    答案：B
    解析：
    当交易者通过对相关标的资产价格变动的分析，认为标的资产价格上涨可能性很大，可以考虑买入看涨期权获得权利金价差收益。一旦标的资产价格上涨，看涨期权的价格也会上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利。

  • 第5题：

    8、蝶式价差策略的构成：

    A．买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份

    B．买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份

    C．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份

    D．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份


    买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份;买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份;卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份

相关内容