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根据以下内容，回答5~7题。传统套期保值理论在实践和发展的基础上，形成了基差逐利型套期保值和组合投资型 套期保值两个理论。下列关于资产组合理论的说法，正确的是（ ）。 A．期货市场发挥的是“风险转移”的功能B．期货市场发挥的是“风险管理”的功能C．最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性D．交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资

题目

根据以下内容，回答5~7题。传统套期保值理论在实践和发展的基础上，形成了基差逐利型套期保值和组合投资型 套期保值两个理论。下列关于资产组合理论的说法，正确的是（ ）。 A．期货市场发挥的是“风险转移”的功能B．期货市场发挥的是“风险管理”的功能C．最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性D．交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资

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1.采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。A．买入套期保值B．卖出套期保值C．交叉套期保值D．基差交易

2.以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是（ ）。A．从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点B．从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机C．从产业角度判断套期保值时机～从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略D．从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点

3.以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（ ）。A．其套期保值核心不在于能否消除风险B．其套期保值核心仅在于能否消除风险C．其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润D．套期保值是一种套期图利行为

4.基差逐利型套期保值实际上是一种套期图利行为。（ ）

更多“根据以下内容,回答5~7题。传统套期保值理论在实践和发展的基础上,形成了基差逐利型套期保值和组合 ”相关问题

  • 第1题：

    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（ ）的情况下，能够实现完全套期保值。

    A．大于开始做套期保值时的基差

    B．小于开始做套期保值时的基差

    C．等于开始做套期保值时的基差

    D．不等于开始做套期保值时的基差


    正确答案：C
    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)

  • 第2题：

    下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。

    A:基差走强，对买进套期保值者有利
    B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
    C:基差走弱，对买进套期保值者有利
    D:基差走强，对卖出套期保值者有利

    答案：A
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第3题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第4题：

    基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。（ ）


    正确答案：B
    为克服基差风险，沃金提出基差逐利型套期保值概念，其套期保值核心不在于能否消除风险，而在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润，来寻找套期保值的机会。

  • 第5题：

    .下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，正确的有（ ）。

    A.基差走强，对买进套期保值者有利
    B.基差走强，对卖出套期保值者有利
    C.基差走弱，对买进套期保值者有利
    D.基差走弱，对卖出套期保值者有利


    答案：B,C
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。 如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场 盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。 基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有 利于卖出套期保值者。

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