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2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。A．14800B．14900C．15000D．15250
题目
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。
A．14800
B．14900
C．15000
D．15250
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第1题：
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。
（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。A.-50
B.0
C.100
D.200答案：B解析：到期日，对于卖出的看涨期权，由于市场价格（10300）>执行价格（10200），所以，看涨期权的买方会行权，卖方的净盈利情况为：（10200-10300）+100=0（点）。 -
第2题：
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（ ）。A.盈利50点
B.处于盈亏平衡点
C.盈利150点
D.盈利250点答案：C解析：买入看涨期权盈利：标的资产价格一执行价格一权利金=10300-10000-150=150（点）。卖出看涨期权盈利：执行价格一标的资产价格+权利金=10200-10300+100=0（点），处于损益平衡点。则该投资者盈利150点。 -
第3题：
某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用〕为（ ）点。A.500
B.300
C.200
D.800答案：D解析：投资者卖出两张期权合约，盈利最大为权利金800点。当恒指为20100点时，投资者可获得最大盈利800点。 -
第4题：
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。
在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（）点。A.-50
B.0
C.100
D.200答案：B解析：到期日，对于卖出的看涨期权，由于市场价格（10300）>执行价格（10200），所以，看涨期权的买方会行权，卖方的净盈利情况为：(10200－10300)+100=0（点）。 -
第5题：
某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（ ）点。A.300
B.500
C.800
D.1000答案：C解析：买方的最大损失为购买期权的权利金，卖方最大收益为期权的权利金，本题中都是卖出期权，所以最大收益为期权的权利金，即300+500=800点