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下列关于基差的说法，正确的有（ ）。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定B．基差=期货价格-现货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值

题目

下列关于基差的说法，正确的有（ ）。

A．套期保值的效果主要由基差的变化决定

B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差

D．正向市场中，基差为正值

相似考题

1.关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失D．基差可能为正、负或零

2.关于“基差”，下列说法不正确的是( )。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失D．基差可能为正、负或零

3..下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，正确的有（ ）。A.基差走强，对买进套期保值者有利 B.基差走强，对卖出套期保值者有利 C.基差走弱，对买进套期保值者有利 D.基差走弱，对卖出套期保值者有利

4.关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失D．基差可能为正、负或零

参考答案和解析
正确答案：AC
更多“下列关于基差的说法,正确的有( )。A.套期保值的效果主要由基差的变化决定B.基差=期货价格－现货价 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，正确的有（）。
    A.基差走强，对买进套期保值者有利
    B.基差走强,对卖出套期保值者有利
    C.基差走弱，对买进套期保值者有利
    D.基差走弱，对卖出套期保值者有利


    答案：B,C
    解析：
    。期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第2题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第3题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    B．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    C．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小

    D．交叉套期保值时基差风险会更大


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第4题：

    关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。

    A.基差是现货价格和期货价格的差
    B.基差风险源于套期保值者
    C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
    D.基差可能为正、负或零

    答案：C
    解析：
    基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。C项对于空头套期保值者，如果基差意外地扩大，套期保值者的头寸就会得到改善；相反，如果基差意外地缩小，套期保值者的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说，情况正好相反。

  • 第5题：

    以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

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