itgle.com

下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.置信水平 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.压力测试 D.时间长度N

题目
下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）

A.置信水平
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.压力测试
D.时间长度N


相似考题

1.以下哪个日志记录有用户登录信息()A、/var/log/boot.logB、/var/log/xferlogC、/var/log/wtmpD、/var/run/utmp

2.下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

3.在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）

4.下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失

更多“下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（） ”相关问题

  • 第1题：

    计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。

    A.修正久期
    B.资产组合未来价值变动的分布特征
    C.置信水平
    D.时间长度

    答案：B,C,D
    解析：
    在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-a％。其中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。

  • 第2题：

    一般而言，流动性强的资产往往需要（）计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。

    A.每日 B.每月 C.每年 D.每小时



    答案：A
    解析：
    每日

  • 第3题：

    一般而言，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。


    答案：错
    解析：
    一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。

  • 第4题：

    完整的信息收集计划一般有三方面的内容，下列各项中属于这三方面的有（　）。
    　

    A.召集人员
    B.收集信息的内容
    C.选择资料的来源
    D.信息的收集方法
    E.信息的搜集渠道

    答案：B,C,D
    解析：
    完整的信息收集计划一般有如下三方面的内容：
    　　一是收集信息的内容。评估专业人员要确定信息收集的内容，明确收集的方法，有目的地进行下一步的收集工作。
    　　二是选择资料的来源。信息收集、获取的出处。
    　　三是信息的收集方法。信息收集方法明确，这有助于在收集信息的过程中少走弯路，达到事半功倍的效果。

  • 第5题：

    信息评价应包括对信息源、（）和信息经济性三方面的评价。


    正确答案:信息准确度

  • 第6题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第7题：

    强度条件有三方面的力学计算分别是（）、（）、（）


    正确答案:强度校核；设计截面；确定许用荷载

  • 第8题：

    下列哪些日志记录了系统的警告信息（）。

    • A、/var/log/vsftp.log
    • B、/var/log/messages
    • C、/var/log/http.log
    • D、/var/log/boot.log

    正确答案:B

  • 第9题：

    推求计算公式时，重点分析三方面的问题：（）、（）、（）。


    正确答案:暴雨强度；暴雨损失；流域汇流

  • 第10题：

    单选题
    下列说明何者是错的：（）。
    A

    VaR模型的估计应该逐日进行

    B

    VaR模型采用99%的置信水平

    C

    VaR模型以250做为风险头寸的计算期间

    D

    估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
    A

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。

  • 第13题：

    计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　）


    答案：错
    解析：
    一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。

  • 第14题：

    下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）

    A.资产组合未来价值变动的分布特征
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.时间长度N
    E.置信水平



    答案：B,C
    解析：
    计算VaR至少需要三方面的信息一是时间长度N；二是置信水平；三是资产组合未来价值变动的分布特征。

  • 第15题：

    下列是计算VaR至少需要三方面的信息：（）

    A.资产组合未来价值变动的分布特征
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.时间长度N
    E.置信水平



    答案：A,D,E
    解析：
    计算VaR至少需要三方面的信息一是时间长度N;二是置信水平；三是资产组合未来价值变动的分布特征。

  • 第16题：

    下列哪一项不是企业至少应当关注的整体层面的风险：（）

    • A、组织架构
    • B、人力资源
    • C、资金管理
    • D、信息系统

    正确答案:C

  • 第17题：

    银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。

    • A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
    • B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
    • C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
    • D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

    正确答案:C

  • 第18题：

    历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    遥感解译人员需要通过遥感图像获取三方面的信息：（）、（）、（）。


    正确答案:目标地物的大小和形状及空间分布特点；目标地物的属性特点；目标地物的变化动态特点

  • 第20题：

    第三方计算机终端未经批准不得连接公司综合数据网，不得加入公司计算机域。确因工作需要的，须经第三方人员使用部门许可，报信息运维部门审批。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    下列哪些日志记录了系统的警告信息（）。
    A

    /var/log/vsftp.log

    B

    /var/log/messages

    C

    /var/log/http.log

    D

    /var/log/boot.log


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    第三方计算机终端未经批准不得连接公司综合数据网，不得加入公司计算机域。确因工作需要的，须经第三方人员使用部门许可，报信息运维部门审批。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

相关内容