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通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权实现需要点价的现货部位进行套期保值的手法被称为抵补性点价策略。（）

题目
通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权实现需要点价的现货部位进行套期保值的手法被称为抵补性点价策略。（）

相似考题

1.当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。A．买入看涨期权和买入看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买入看涨期权和卖出看跌期权

2.下列属于卖期保值的有（ ）。A．买进看跌期权B．买进看涨期权C．卖出看涨期权D．卖出看跌期权

3.期权买期保值策略主要有（ ）。A．买入看涨期权B．买入看跌期权C．买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权D．卖出期货合约、同时买人相关期货看涨期权

4.下列保值操作中，属于卖期保值的是（ ）。A．买进看涨期权B．卖出看涨期权C．买进看跌期权D．卖出看跌期权

更多“通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权实现需要点价的现货部位进行套期保值的手法被称为抵补性点价策略。（）”相关问题

  • 第1题：

    某产业客户预期塑料主力合约即将上涨100点,通过询价了解到买卖平值期权报价如下:买入看涨期权:110元／吨;买入看跌期权:95元／吨卖出看跌期权:120元／吨;卖出看涨期权:115元／吨如果考虑到该企业期望通过期权实现盈利,正确的操作应该是()。

    A.预期价格上涨，买入看涨期权，锁定采购成本

    B.预期价格上涨，买入看跌期权，锁定销售收入

    C.预期价格上涨，考虑买入看涨期权的权利金支出成本大于100点，卖出看跌期权更加适合

    D.预期价格上涨，买入看跌期权的收益不够高，可以考虑卖出看涨期权


    答案：C

  • 第2题：

    关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 期权套期保值者需要交纳保证金
    B. 持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险
    C. 计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险
    D. 通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少

    答案：D
    解析：
    利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用，故D项正确。期权套期保值者不需要交纳保证金，只需支付一定的权利金，故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策对冲价格风险，故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策对冲价格风险，故C项错误。

  • 第3题：

    对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    对于计划在未来购买现货的企业，在利用看涨期权套期保值时，可在买进看涨期权的同时卖出执行价格较低的看跌期权，执行价格的选择可考虑企业未来购买现货的成本。如果标的资产价格上涨，看涨期权头寸盈利，同时还收获了看跌期权的权利金收入。如果标的资产价格下跌，交易者可接受买方行权，按执行价格买进标的资产，实现其购买标的现货的目的，其卖出看跌期权的权利金收入可使购买价格进一步降低。

  • 第4题：

    为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（）。
    Ⅰ.买入看涨期货期权
    Ⅱ.买入看跌期货期权
    Ⅲ.买进看涨期货合约
    Ⅳ.卖出看涨期货期权

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    未来需购入现货的企业或经销商，当其认为现货市场价格趋势不明朗，为规避价格上涨导致购货成本提高的风险，可买入该资产的看涨期权，不仅可以实现锁定购货成本的目的，还可获得标的资产价格下跌带来的好处。期货的买入套期保值可以避免现货价格上涨的风险。B项，买入看跌期货期权规避的是现货价格下跌的风险；D项，当交易者预测后市下跌，或认为市场已经见顶，才会卖出看涨期权。

  • 第5题：

    假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。

    A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权
    B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权
    C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权
    D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权

    答案：B
    解析：
    预期指数下跌但是跌不到成本线，可以卖出低行权价的看涨期权，利用权利金收益来弥补现货的损失。B选项权利金为 230 元，大于指数跌幅 200元，可以使得指数下跌时整个组合还有一定的收益而不是 0。

  • 第6题：

    以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。

    • A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合
    • B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合
    • C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合
    • D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    期权交易的基本策略包括（）。

    • A、买进看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买进看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）

    • A、买入看涨期权/卖出看跌期权
    • B、卖出看涨期权/买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权/卖出看跌期权
    • D、买入看涨期权/买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列保值操作中，属于卖期保值的是（）。

    • A、买进看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买进看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:B,C

  • 第10题：

    多选题
    在买入套期保值中，可采取（）方式。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）
    A

    买入看涨期权/卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权/买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权/卖出看跌期权

    D

    买入看涨期权/买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： C
    解析：
    对于计划在未来购买现货的企业，在利用看涨期权套期保值时，可在买进看涨期权的同时卖出执行价格较低的看跌期权，执行价格的选择可考虑企业未来购买现货的成本。如果标的资产价格上涨，看涨期权头寸盈利，同时还收获了看跌期权的权利金收入。如果标的资产价格下跌，交易者可接受买方行权，按执行价格买进标的资产，实现其购买标的现货的目的，其卖出看跌期权的权利金收入可使购买价格进一步降低。

  • 第13题：

    外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。

    A、看涨期权多头

    B、套期保值

    C、看跌期权多头

    D、看涨期权空头

    E、看跌期权空头


    答案：ACDE

  • 第14题：

    与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值的初始投入更低，杠杆效用更大。（ ）


    答案：对
    解析：
    与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值的初始投入更低，杠杆效用更大。

  • 第15题：

    与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，买进看跌期权进行套期保值的特点有（）。
    Ⅰ.初始投入更低
    Ⅱ.杠杆效用更大
    Ⅲ.更多的成本
    Ⅳ.更少的成本

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    D项，买进看跌期权需要缴纳权利金，成本更高

  • 第16题：

    下列关于保护性点价策略的表述，错误的是（ ）。?

    A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险
    B.保护性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值
    C.保护性点价策略的缺点主要是成本较高
    D.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内，买入期权不存在追加保证金及被强平的风险

    答案：B
    解析：
    抵补性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。

  • 第17题：

    下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）

    A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险
    B.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内
    C.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
    D.优点主要是成本很低

    答案：A,B,C
    解析：
    保护性点价策略的缺点是:采用买入期权套保所需成本比采用期货套保的成本要高一些，这个成本就是期权的权利金。故D项说法错误。

  • 第18题：

    期权交易基本策略是（）

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。

    • A、买进看涨期权
    • B、买进看跌期权
    • C、卖出看涨期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

    • A、股票现货多头与看涨期权空头
    • B、股指期货空头与看跌期权空头
    • C、跨式组合策略多头
    • D、保护性看跌策略

    正确答案:C,D

  • 第21题：

    在买入套期保值中，可采取（）方式。

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,D

  • 第22题：

    多选题
    为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（　　）。
    A

    买入看涨期货期权

    B

    买入看跌期货期权

    C

    买进看涨期货合约

    D

    卖出看涨期货期权


    正确答案： A,C
    解析：
    未来需购入现货的企业或经销商，当其认为现货市场价格趋势不明朗，为规避价格上涨导致购货成本提高的风险，可买入该资产的看涨期权，不仅可以实现锁定购货成本的目的，还可获得标的资产价格下跌带来的好处。期货的买入套期保值可以避免现货价格上涨的风险。B项，买入看跌期货期权规避的是现货价格下跌的风险；D项，当交易者预测后市下跌，或认为市场已经见顶，才会卖出看涨期权。

  • 第23题：

    多选题
    下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
    A

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权

    B

    买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权

    C

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30

    D

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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