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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A. Delta B. Gamma C. Theta D. Vega

题目
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
相似考题

1.属虚值期权的情况如下()。A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时。B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时。C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时。D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时。E、是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况。

2.下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

3.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

4.Gamma指标是反映（ ）的指标。A．与期货头寸有关的风险指标B．与期权头寸有关的风险指标C．因时间经过的风险度量指标D．利率变动的风险

参考答案和解析
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。
更多“期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。


    A.波动率变动的风险

    B.时间变动的风险

    C.标的资产价格变动的风险

    D.利率变动的风险

    答案：C
    解析：
    Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

  • 第2题：

    期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第3题：

    （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第4题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A、一阶
    B、二阶
    C、三阶
    D、四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第5题：

    下列关于Gamm的说法正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
    Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：A,B,C
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第6题：

    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

    • A、一阶
    • B、二阶
    • C、三阶
    • D、四阶

    正确答案:B

  • 第8题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

    • A、时间变动的风险
    • B、利率变动的风险
    • C、标的资产价格变动的风险
    • D、波动率变动的风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
    A

    一阶

    B

    二阶

    C

    三阶

    D

    四阶


    正确答案： A
    解析： 期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

  • 第10题：

    单选题
    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
    A

    时间变动的风险

    B

    利率变动的风险

    C

    标的资产价格变动的风险

    D

    波动率变动的风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： A
    解析： Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第12题：

    单选题
    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： B
    解析： Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第13题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A、Delta
    B、Gamma
    C、Theta
    D、Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第14题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A.DeltA
    B.GammA
    C.ThetA
    D.VegA

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第15题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A. 一阶
    B. 二阶
    C. 三阶
    D. 四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第16题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第17题：

    下列关于Gamm的说法不正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：D
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第18题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    判断题
    无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指标的物价格等于期权执行价格的期权。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    平值期权，也称期权处于平值状态，是指执行价格等于标的物市场价格的期权，与看涨期货期权还是看跌期货期权无关。

  • 第21题：

    判断题
    Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 期权的Gamma是衡量Delta相对标的资产价格变动的敏感性指标，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

  • 第22题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： D
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第23题：

    判断题
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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