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下列关于Vega说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

题目
下列关于Vega说法正确的有( )。

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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参考答案和解析
答案：A,B,C
解析：
D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
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    正确答案：ABD
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    答案：A,B,D,E
    解析：


    能才会改变。故选项C错误。

  • 第5题：

    下列关于Vega的说法正确的有（ ）。

    A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    B.波动率与期权价格成正比
    C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第6题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第8题：

    什么是Vega，有何用途？


    正确答案: V.ega值度量的是波动率对期权价格的影响，表示当标的股票波动率变化一个百分点时期权价格的变化值。认购、认沽期权的Vega值相同。Vega值是正数，因为当相关标的股票的价格波动率增加时，持有期权合约行权的可能性和收益会增加，期权价格会同时上升。
    对于相同到期月份的期权，在虚值、平值及实值的期权中，平值期权的Vega值最大，原因在于标的股票价格稍许变动即可能使平值期权变为实值期权，使持有者获利。至于虚值（实值）期权，稍许波动率变动可能不足以使期权变为实值（虚值），所以这些期权价格对于标的股票价格波动率的敏感度比较弱，尤其是深度
    虚值或实值期权，它们的Vega值很小，标的股票价格的波动率需要大幅上升，才会使得虚值或实值期权的价格有所增加。

  • 第9题：

    单选题
    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
    A

    极度实值期权

    B

    平值期权

    C

    极度虚值期权

    D

    以上均不正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    什么是Vega，有何用途？

    正确答案： V.ega值度量的是波动率对期权价格的影响，表示当标的股票波动率变化一个百分点时期权价格的变化值。认购、认沽期权的Vega值相同。Vega值是正数，因为当相关标的股票的价格波动率增加时，持有期权合约行权的可能性和收益会增加，期权价格会同时上升。
    对于相同到期月份的期权，在虚值、平值及实值的期权中，平值期权的Vega值最大，原因在于标的股票价格稍许变动即可能使平值期权变为实值期权，使持有者获利。至于虚值（实值）期权，稍许波动率变动可能不足以使期权变为实值（虚值），所以这些期权价格对于标的股票价格波动率的敏感度比较弱，尤其是深度
    虚值或实值期权，它们的Vega值很小，标的股票价格的波动率需要大幅上升，才会使得虚值或实值期权的价格有所增加。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于Vega说法正确的有（）。
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： A,C
    解析： D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第13题：

    下列关于畜禽肉脂肪特点的说法，正确的有（ ）。


    正确答案：ABDE
    禽肉脂肪组成以不饱和脂肪酸为主

  • 第14题：

    下列关于乘数效应的说法中，正确的有（ ）。


    正确答案：BC
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  • 第15题：

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    正确答案：ADE

  • 第16题：

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    答案：C,D,E
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  • 第17题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Beta
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

    • A、波动率与期权价格成正比
    • B、平价期权对波动率变动最为敏感
    • C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    • D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
    A

    实值期权gamma最大

    B

    平值期权vega最大

    C

    虚值期权的vega最大

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
    A

    波动率与期权价格成正比

    B

    平价期权对波动率变动最为敏感

    C

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

    D

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于Vega的说法正确的有()
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： B,A
    解析： 选项D，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

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