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投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为1000美元/吨：同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元/吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。A．蝶式套利B．卖出套利C．投机D．买入套利

题目

投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为1000美元/吨：同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元/吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。

A．蝶式套利

B．卖出套利

C．投机

D．买入套利

相似考题

1.投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是（ ）交易。A.蝶式套利 B.买入套利 C.卖出套利 D.投机

2.假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）A.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约 B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约 C.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约 D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约

3.5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，1O月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。A：扩大了30 B：缩小了30 C：扩大了50 D：缩小了50

4.5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，1O月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（ ）元/吨。A.扩大了30 B.缩小了30 C.扩大了50 D.缩小了50

更多“投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小,买入1手7月铜期货合约,价格为1000美元／吨:同时卖出1 ”相关问题

  • 第1题：

    5月20日，某交易者买入两手1O月份铜期货合约，价格为16950元／吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元／吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元／吨，而12月份铜合约价格变为17030元／吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元／吨。

    A.扩大了30
    B.缩小了30
    C.扩大了50
    D.缩小了50

    答案：D
    解析：
    5月20日价差=17020-16950=70(元／吨)；7月20日价差=17030-17010=20(元／吨)；价差变化=70—20=50(元／吨)，即价差缩小了50元／吨。

  • 第2题：

    5月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于( )作出的决策。

    A. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
    B. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
    C. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
    D. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

    答案：C
    解析：
    估计是期货合约间价差过小(低于仓储成本)，故未来远月合约涨幅应高于近月合约。

  • 第3题：

    5月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于（ ）作出的决策。

    A、计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
    B、计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
    C、计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
    D、计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

    答案：C
    解析：
    估计是期货合约间价差过小(低于仓储成本)，故未来远月合约涨幅应高于近月合约。

  • 第4题：

    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（）。
    A、买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
    B、卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
    C、买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
    D、卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约


    答案：D
    解析：
    一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费为90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平时，可以卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。

  • 第5题：

    5月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于（ ）作出的决策。

    A. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大
    B. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
    C. 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小
    D. 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

    答案：C
    解析：
    估计是期货合约间价差过小(低于仓储成本)，故未来远月合约涨幅应高于近月合约。

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