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  • 第1题:

    沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

    A.3029.59
    B.3045
    C.3180
    D.3120

    答案:A
    解析:
    理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)×90/365]=3029.59(点)。

  • 第2题:

    沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。

    A.3120
    B.3180
    C.3045
    D.3030

    答案:D
    解析:
    根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)×3/12]=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。

  • 第3题:

    沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。( )


    答案:对
    解析:
    沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

  • 第4题:

    沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。

    • A、121.5
    • B、120
    • C、81
    • D、80

    正确答案:B

  • 第5题:

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第6题:

    沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()


    正确答案:错误

  • 第7题:

    单选题
    假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
    A

    11875

    B

    23750

    C

    28570

    D

    30625


    正确答案: D
    解析: 应付保证金=1250×350×0.07=30625(元)。

  • 第8题:

    单选题
    沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时,合约价值等于(   ),
    A

    69万元

    B

    30万元

    C

    23万元

    D

    230万元


    正确答案: D
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    沪深300股指期货仿真交易合约每日价格最大波动限制为(  )。
    A

    上一交易日沪深300指数平均价的±10%

    B

    上一交易日沪深300指数平均价的±20%

    C

    上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

    D

    上一交易日沪深300指数收盘价的±20%


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。
    A

    沪深300指数红利率

    B

    沪深300指数现货价格

    C

    期货合约剩余期限

    D

    沪深300指数的历史波动率


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    假设沪深300股指期货的保证金为10%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为3500点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金(  )元。
    A

    187500

    B

    287500

    C

    285700

    D

    105000


    正确答案: C
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。
    A

    121.5

    B

    120

    C

    81

    D

    80


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    假设沪深300股指期货的保证金为15%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为5000点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。

    A.5000×15%
    B.5000×300
    C.5000×15%+300
    D.5000×300×15%

    答案:D
    解析:
    需支付保证金金额=5000 × 300×15%=225000(元)。

  • 第14题:

    9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案:A
    解析:
    股指期货套期保值,买卖期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=0.9×324000000/(5400×300)=180(手)。

  • 第15题:

    当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。
    A、1000
    B、3000
    C、5000
    D、8000


    答案:B
    解析:
    沪深300指数期货合约的乘数为每点300元,当沪深300指数下跌10点时,其实际价格波动=合约乘数指数波动=10300=3000(元)。

  • 第16题:

    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。

    • A、沪深300指数长期缓慢下跌
    • B、沪深300指数始终不涨不跌
    • C、沪深300指数长期缓慢上涨
    • D、沪深300指数短期迅速上涨

    正确答案:D

  • 第17题:

    假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。

    • A、11875
    • B、23750
    • C、28570
    • D、30625

    正确答案:D

  • 第18题:

    单选题
    假设沪深300股指期货的保证金为15%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为5000点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
    A

    5000×15%

    B

    5000×300

    C

    5000×15%+300

    D

    5000×300×15%


    正确答案: A
    解析:

  • 第19题:

    单选题
    沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是()。
    A

    上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%

    B

    上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

    C

    上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%

    D

    上一交易日沪深300指数收盘价的±12%


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元,与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
    A

    140

    B

    600

    C

    20

    D

    200


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    判断题
    沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 沪深300指数,300为沪深300指数期货的合约乘数。

  • 第22题:

    单选题
    当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为(  )元。
    A

    1000

    B

    3000

    C

    5000

    D

    8000


    正确答案: C
    解析:
    沪深300指数期货合约的乘数为每点300元,当沪深300指数下跌10点时,其实际价格波动=合约乘数×指数波动=10×300=3000(元)。

  • 第23题:

    单选题
    9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。
    A

    200

    B

    180

    C

    222

    D

    202


    正确答案: B
    解析: