第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。
第5题:
关于期权价格上下限,以下说法不正确的是()
第6题:
股票认沽期权就是股票看涨期权
股票认购期权就是股票看跌期权
股票认沽期权就是股票看跌期权
股票认购期权就是股票看涨期权
第7题:
如果已持有期货空头头寸,可买进该期货合约的看涨期权加以保护
持有现货者,可买进该现货的看涨期权规避价格风险
如果已持有期货多头头寸,可买进该期货合约的看涨期权加以保护
交易者预期标的物价价格上涨,可买进看涨期权获取权利金价差收益
第8题:
如果已持有期货多头头寸,可买进看涨期权加以保护
买进看涨期权比买进标的期货的风险更高
买进看涨期权比买进标的期货的收益更高
如果已持有期货空头头寸,可买进看涨期权加以保护
第9题:
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
第10题:
如果已持有期货多头头寸,可买进看涨期权加以保护
买进看涨期权比买进标的期货的风险更高
买进看涨期权比买进标的期货的收益更高
如果已持有期货空头头寸,可买进看涨期权加以保护
第11题:
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ
第12题:
卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益
交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易
交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易
卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
对于期权买方来说,以下说法正确的()。
第17题:
下面关于看涨期权的说法,正确的是()。
第18题:
看涨期权价格应始终小于标的资产价格
看跌期权价格应始终小于标的资产价格
看涨期权价格不会小于0
看跌期权价格不会小于0
第19题:
看涨期权的买方收益是无限的
看涨期权的买方损失是无限的
看涨期权的卖方收益是无限的
看涨期权的卖方损失是无限的
看涨期权的买方收益就是卖方的损失
第20题:
看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负
第21题:
为锁定现货持仓收益,规避标的资产价格风险,适宜买进看涨期权
预期标的资产价格下跌,可考虑买进看涨期权
为锁定现货成本,规避标的资产价格风险,可考虑买进看涨期权
标的资产价格横盘整理,适宜买进看涨期权
第22题:
标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
第23题:
看涨股票,买入认购期权
强烈看涨,合成期货多头
温和看涨,垂直套利
温和看涨,买入蝶式期权
第24题:
通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建