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芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。A.98250 B.98500 C.98800 D.98080

题目
芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。

A.98250
B.98500
C.98800
D.98080
相似考题

1.最为活跃的利率期货主要有以下（ ）几种。A．芝加哥商业交易所(CME)的3个月期欧洲美元利率期货合约B．芝加哥期货交易所(CBOT)的长期国库券期货合约C．芝加哥期货交易所(CBOT)的10年期国库券期货合约D．EUREX的中期国债期货合约

2.芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的丽值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为（ ）美元。 A.981750 B.56000 C.97825 D.98546.88

3.以下采用实物交割的是（　　）。A．芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货B．芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货C．芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货D．芝加哥商业交易所(CME)3个月国债期货

4.请教:2010年期货从业考试期货基础知识第八章金融期货试题第1大题第6小题如何解答?【题目描述】第 6 题芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100 000美元，假设其报价为96-21，意味着该合约价值为（　　）。

更多“芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。”相关问题

  • 第1题：

    美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

    A. 116517.75
    B. 115955.25
    C. 115767.75
    D. 114267.75

    答案：C
    解析：
    本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为:1000125+31.2516=125500（美元），买方必须付出1255000.9105+1000004.5%4/12=115767.75（美元）。

  • 第2题：

    芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（ ）美元。

    A.1000
    B.1250
    C.1484.38
    D.1496.38

    答案：C
    解析：
    报价从98-175跌至97-020，则下跌了1-155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。

  • 第3题：

    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

    A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
    B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
    C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
    D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

    答案：C,D
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

  • 第4题：

    芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93．58时，成交价格为（　　）美元。


    A.93580

    B.935800

    C.983950

    D.98390

    答案：C
    解析：
    芝加哥商业交易所短期国债在报价时就采用了以100减去不带百分号的年贴现率方式报价，此方式称为指数式报价。面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93．58时，意味着年贴现率为100%-93．58%=6．42%，即3个月的贴现率为6．42%÷4=1．605%，也即意味着以1000000×(1-1．605%)=983950(美元)的价格成交1000000美元面值的国债。

  • 第5题：

    以下采用现金交割的利率期货品种有（ ）。

    A、芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货
    B、芝加哥期货交易所（CBOT）10年期期国债期货
    C、芝加哥期货交易所（CBOT）3个月欧洲美元期货
    D、芝加哥期货交易所（CBOT）3个月国债期货
    E、芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货

    答案：C,D
    解析：
    短期利率期货品种一般采用现金交割；中长期利率期货品种一般采用实物交割。

  • 第6题：

    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

    • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
    • B、以面值100美元的标的国债价格报价
    • C、合约的最小变动价位为20美元
    • D、合约实行现金交割

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。

    • A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
    • B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
    • C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
    • D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    单选题
    CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。
    A

    95400

    B

    96210.25

    C

    96656.25

    D

    96810


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为(    )美元。
    A

    98 000.15

    B

    98 000

    C

    98 468.75

    D

    98 468.15


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    以下采用现金交割的利率期货品种有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货

    B

    芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货

    C

    芝加哥期货交易所（CBOT）3个月欧洲美元期货

    D

    芝加哥期货交易所（CBOT）3个月国债期货


    正确答案： C,D
    解析：
    短期利率期货通常采用现金交割，中长期利率期货品种一般采用实物交割。

  • 第11题：

    单选题
    芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为(    )美元。
    A

    981 750

    B

    56 000

    C

    97 825

    D

    98 546. 88


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100 000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了(    )美元。
    A

    1 000

    B

    1 250

    C

    1 484.38

    D

    1 496.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    以下采用现金交割的利率期货品种有（）。

    A.芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货
    B.芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货
    C.芝加哥期货交易所(CBOT)3个月欧洲美元期货
    D.芝加哥期货交易所(CBOT)3个月国债期货

    答案：C,D
    解析：
    短期利率期货品种一般采用现金交割。中长期利率期货品种一般采用实物交割。短期利率期货合约的标的主要是短期利率和存单，期限不超过一年。

  • 第14题：

    若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为（ ）美元。

    A.98000.15
    B.98000
    C.98468.75
    D.98468.15

    答案：C
    解析：
    98-15代表的价格为：98+15/32=98.46875（美元）；对应的合约价值为98.
    46875x1000001100=98468.75（美元）。

  • 第15题：

    美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

    A.116517．75
    B.115955．25
    C.115767．75
    D.114267．75

    答案：C
    解析：
    本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1／32点的方式进行，1／32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，表明该合约价值为：1000125+31．2516=125500（美元），买方必须付出1255000．9105+1000004．5%4／12=115767．75（美元）。

  • 第16题：

    芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-08，则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元。

    A、98250
    B、98500
    C、98800
    D、98080

    答案：A
    解析：
    98-08代表的价格为：98+8/32=98.25美元。对应合约价格为98.25*100000/100=98250美元。

  • 第17题：

    若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为（ ）美元。

    A、98000.15
    B、98000
    C、98468.75
    D、98468.15

    答案：C
    解析：
    98-15代表的价格为：98+15/32=98.46875；对应的合约价值为98.46875*100000/100=98468.75美元。

  • 第18题：

    CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。

    • A、95400
    • B、96210.25
    • C、96656.25
    • D、96810

    正确答案:C

  • 第19题：

    芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。

    • A、100万美元
    • B、10万美元
    • C、1万美元
    • D、1千美元

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。
    A

    合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债

    B

    以面值100美元的标的国债价格报价

    C

    合约的最小变动价位为20美元

    D

    合约实行现金交割


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-08，则意味着期货合约的交易价格为（　　）美元。[2015年5月真题]
    A

    98250

    B

    98500

    C

    98800

    D

    98080


    正确答案： A
    解析：
    98-08代表的价格为：98+8/32=98.25美元。对应合约价格为98.25×100000/100=98250美元。

  • 第22题：

    单选题
    芝加哥期货交易所（CBOT）长期国债期货合约的报价为98′15，表示该合约价值为（　　）美元。[2012年5月真题]
    A

    98468.75

    B

    99375

    C

    98000.15

    D

    98150


    正确答案： A
    解析： 在美国中长期国债期货报价中，比如98′15（或98-15），报价由两部分组成，“①98′②15”。其中，“①”部分称为国债期货报价的整数部分，“②”部分称为国债报价的小数部分。“①”部分的价格变动的“1点”代表100000美元/100=1000美元，“②”部分数值为“00到31”，采用32进位制，此部分价格变动“1/32点”代表1000×1/32=31.25美元。本题合约价值为（98+15/32）×1000=98468.75（美元）。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期货合约价值的说法，正确的有()。
    A

    报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元

    B

    报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元

    C

    报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元

    D

    报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元


    正确答案： A,B
    解析： 考察中长期国债的报价。报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95*1000+31.25*16=95500美元；报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96*1000+31.25*2=96062.5美元。考点：利率期货的报价：国债期货的报价

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