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某套利者卖出5月份豆粕期货合约同时买入9月份豆粕期货合约，价格分别为3727元/吨和3700元/吨，平仓时价差扩大的情形是（ ）。A.5月份的期货价格变为3720元/吨，9月份的期货价格变为3698元/吨 B.5月份的期货价格变为3735元/吨，9月份的期货价格变为3702元/吨 C.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3710元/吨 D.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3780元/吨
题目
某套利者卖出5月份豆粕期货合约同时买入9月份豆粕期货合约，价格分别为3727元/吨和3700元/吨，平仓时价差扩大的情形是（ ）。
A.5月份的期货价格变为3720元/吨，9月份的期货价格变为3698元/吨
B.5月份的期货价格变为3735元/吨，9月份的期货价格变为3702元/吨
C.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3710元/吨
D.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3780元/吨
B.5月份的期货价格变为3735元/吨，9月份的期货价格变为3702元/吨
C.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3710元/吨
D.5月份的期货价格变为3730元/吨，9月份的期货价格变为3780元/吨
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第1题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为6900 元/吨和6850元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为7050元/吨和7100元/吨，则该套?利者平仓时的价差为（ ）元/吨。A.50
B.-50
C.40
D.-40答案：B解析：计算价差应用建仓时，用价格较髙的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差，为了保持计算上的一贯性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。该套利者建仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜好油期货合约价格；所以该套利者平仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格=7050-7100=-50（元/吨）。 -
第2题：
2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元／吨和3600元／吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）。A.同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓
B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓
C.买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓
D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓答案：C解析：在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。C选项属于卖出套。 -
第3题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。A.50
B.-50
C.40
D.-40答案：B解析：建仓时价差＝高价-低价＝5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格。计算平仓时的价差时，要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。平仓时价差＝10125-10175＝-50（元/吨）。 -
第4题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。A. 50
B. -50
C. 40
D. -40答案：B解析：建仓时价差＝高价-低价＝5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格。计算平仓时的价差时，要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。平仓时价差＝10125-10175＝-50（元/吨）。 -
第5题：
5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。A.卖出7月豆粕期货合约同时买人8月豆粕期货合约
B.买人7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
C.买人7月豆粕期货合约同时买人8月豆粕期货合约
D.卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约答案：B解析：如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买人价格较低的合约来进行套利，这种套利称为卖出套利。 -
第6题：
3月10日，5月份和9月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨，套利者判断价差明显小于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。A：卖出5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约
B：买入5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约
C：买入5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约
D：卖出5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约答案：A解析：价差小于合理水平，预期价差将扩大，那么套利者将买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，使价差扩大，从而获取利润。 -
第7题：
6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手（每手10吨）9月份豆粕合约，卖出100手（每手10吨）9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。
该套利交易属于（）。A. 跨市套利
B. 跨品种套利
C. 跨期套利
D.牛市套利答案：B解析：跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。 -
第8题：
3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。A、扩大90
B、缩小90
C、扩大100
D、缩小100答案：C解析：3月5日价差100元/吨，3月9日价差200元/吨，价差扩大100元/吨。 -
第9题：
2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，他将（ ）。A、买入5月豆粕期货合约同时卖出9月豆粕期货合约
B、卖出5月豆粕期货合约同时卖入9月豆粕期货合约
C、买入5月豆粕期货合约同时买入9月豆粕期货合约
D、卖出5月豆粕期货合约同时卖出9月豆粕期货合约答案：A解析：卖出套利指如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小时，套利者可通过卖出其中价格较高的合约同时买入价格较低的合约进行套利。 -
第10题：
反向大豆提油套利的做法是（）
- A、购买大豆和豆粕期货合约
- B、卖出豆油和豆粕期货合约
- C、卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕期货合约
- D、购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕期货合约
正确答案:C -
第11题：
单选题反向大豆提油套利的做法是（ ）。[2012年5月真题]A卖出大豆期货合约，同时买入豆粕和豆油期货合约
B买入大豆期货合约，同时卖出豆粕和豆油期货合约
C卖出大豆和豆粕期货合约，同时买入豆油期货合约
D买入大豆和豆粕期货合约，同时卖出豆油期货合约
正确答案： D解析：
当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其制成品出现价格倒挂，大豆加工商将会采取反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。 -
第12题：
多选题某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨
B7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨
C7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨
D7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第13题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为10150元/吨和10110元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为10125元/吨和10175元/吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。A.50
B.-50
C.40
D.-40答案：B解析：10125-10175=-50元/吨。价差是建仓时高的减低的，平仓时的价差用建仓时价格高的合约减去价格低的合约，因为只有计算方法一致，才能恰当的比较价差的变化 -
第14题：
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。A.跨品种套利
B.跨市套利
C.跨期套利
D.牛市套利答案：A解析：考察跨品种套利。 -
第15题：
2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）A.同时买进5月份和9月份的期货合约，到期平仓
B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓
C.买进5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓
D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓答案：C解析：正在向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。 -
第16题：
5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
C.买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
D.卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约答案：B解析：本题中，该套利者判断7月份和8月份豆粕期货价格的价差明显大于合理水平，表明其预期两个期货合约的价差将缩小，则该套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。 -
第17题：
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是（ ）。A.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3250元/吨
B.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
C.10天后,7月期货合约价格为3190元/吨,9月份期货合约价格为3300元/吨
D.10天后,7月期货合约价格为3180元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨答案：B,C,D解析：建仓时的价差为3500-3400=100（元/吨）只要9月份合约价格减7月份合约价格大于100元/吨,即为价差扩大的情形。 -
第18题：
假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元／吨，套利者认为当前价差过小，买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利交易者的盈亏状况为（）。（豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨／手，不计手续费等费用）日期豆粕合约（元/吨）玉米合约（元/吨）开平仓手数3月1日27302490开仓60手3月8日28202550开仓60手A.盈利18000元
B.亏损18000元
C.盈利1800元
D.亏损1800元答案：A解析：套利者认为当前豆粕期货和玉米期货的价差过小，预期此二者之间的价差会扩大，应进行买入套利。从表中数据可知，豆粕期货合约价格高于玉米期货合约价格，因此，3月1日买入豆粕期货合约的同时应卖出玉米期货合约，3月8日再分别平仓。豆粕期货合约盈亏=2820-2730=90（元／吨），玉米期货合约盈亏=2490-2550=-60（元／吨），总盈亏=（90-60）×60×10=18000（元）。 -
第19题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为10150元/吨和10110元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为10125元/吨和10175元/吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。A. 50
B. -50
C. 40
D. -40答案：B解析：价差是建仓时高的减低的，平仓时的价差用建仓时价格高的合约减去价格低的合约，因为只有计算方法一致，才能恰当的比较价差的变化。因此平仓时价差=10125-10175=-50（元/吨）。 -
第20题：
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约:，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/顿和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。A、跨期套利
B、跨市套利
C、牛市套利
D、跨品种套利答案：D解析：一个是豆粕，一个是玉米，很显然是一个跨品种套利。 -
第21题：
反向大豆提油套利的做法是（）。
A、卖出大豆期货合约，同时买入豆粕和豆油期货合约
B、买入大豆期货合约，同时卖出豆粕和豆油期货合约
C、卖出大豆和豆粕期货合约，同时买入豆油期货合约
D、买入大豆和豆粕期货合约，同时卖出豆油期货合约答案：A解析：当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其制成品出现价格倒挂，大豆加工商将会采取反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损 -
第22题：
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。
- A、7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨
- B、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨
- C、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨
- D、7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
正确答案:A,B,D -
第23题：
单选题反向大豆提油套利的做法是()。A卖出大豆期货合约，同时买入豆粕和豆油期货合约
B买入大豆期货合约，同时卖出豆粕和豆油期货合约
C卖出大豆和豆粕期货合约，同时买入豆油期货合约
D买入大豆和豆粕期货合约，同时卖出豆油期货合约
正确答案： A解析： 当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其制成品出现价格倒挂，大豆加工商将会采取反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。 -
第24题：
单选题某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约，过了一段时间，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨，平仓时这笔投资的价差是（ ）元/吨。A扩大100
B扩大200
C缩小了100
D缩小了200
正确答案： B解析：