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证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

题目
证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合


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参考答案和解析
参考答案:C
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  • 第1题:

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。


    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

    D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

    答案:C
    解析:

  • 第2题:

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。
    A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价


    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    1、证券市场线描述的是:

    A.证券的预期收益率与其系统风险的关系

    B.证券的预期收益率与其总风险的关系

    C.证券收益与指数收益的关系

    D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合


    A 证券市场线是以Ep为纵坐标、β为横坐标的坐标系中的一条直线,它的方程是:Ep=Rf+β(Em-Rf)。其中:EP和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数,Rf为无风险收益率,Em为市场组合的预期收益率。证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在的线性关系。

  • 第4题:

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。

    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
    D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

    答案:C
    解析:
    暂无解析

  • 第5题:

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。

    A.预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价
    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
    C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
    D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

    答案:D
    解析:
    任意证券或组合的期望收益率由两部分构成:一部分是无风险利率rF,它是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿;另一部分则是[E(rP)-rF]βP,是对承担风险的补偿,通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿,通常称之为风险的价格。