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下列哪个选项不是VAR模型的优点A．VAR模型形式比较灵活B．VAR模型的参数估计比较容易C．VAR模型具有坚实的理论依据D．VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的

题目

下列哪个选项不是VAR模型的优点

A．VAR模型形式比较灵活

B．VAR模型的参数估计比较容易

C．VAR模型具有坚实的理论依据

D．VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的

相似考题

1.甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法

2.下列哪个不是Windows NT的优点（ ）

3.CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。A．VaR模型B．信用评分模型C．线性回归模型D．以上都不是

4.下列哪个模型不是电子商务参考模型的组成部分:()A客户模型B 功能模型C 商务模型D 安全模型

参考答案和解析
VAR模型具有坚实的理论依据
更多“下列哪个选项不是VAR模型的优点”相关问题

  • 第1题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

    A.期望法
    B.方差-协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第2题：

    以下不是VaR方法的是()。

    A:风险价值模型
    B:受险价值方法
    C:在险价值方法
    D:投资价值模型

    答案：D
    解析：
    VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。

  • 第3题：

    VaR模型的优点有哪些？


    正确答案: （1）VaR技术可以在事前计算投资组合的风险，而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
    （2）VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素，同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外，VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。

  • 第4题：

    下列哪个模型不是可靠性模型？（）

    • A、事件树模型
    • B、故障树模型
    • C、可靠性框图
    • D、功能框图

    正确答案:D

  • 第5题：

    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

    • A、2天
    • B、3天
    • C、5天
    • D、10天

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第7题：

    软件过程模型有多种，下列选项中，（）不是软件过程模型。

    • A、螺旋模型
    • B、增量模型
    • C、行为模型
    • D、瀑布模型

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列哪个选项不是电气化铁路的优点（）。

    • A、传输电气能量大
    • B、运输能力大
    • C、节约大量能源
    • D、爬坡能力强

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列哪个模型是合成或综合的模型（）

    • A、外部模型
    • B、概念模型
    • C、内部模型
    • D、都不是

    正确答案:B

  • 第10题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第11题：

    问答题
    VaR模型的优点有哪些？

    正确答案： （1）VaR技术可以在事前计算投资组合的风险，而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
    （2）VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素，同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外，VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列选项中，不是页面布局模型的是（）。
    A

    盒子模型

    B

    层模型

    C

    流动模型

    D

    浮动模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

    A.期望法
    B.方差一协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第14题：

    下列选项中，不是页面布局模型的是（）。

    • A、盒子模型
    • B、层模型
    • C、流动模型
    • D、浮动模型

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列选项中不是线性推理模型的是（）

    • A、操作模型
    • B、语言模型
    • C、心理模型
    • D、空间表象模型

    正确答案:C

  • 第16题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第17题：

    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、标准测试法

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列选项中哪个不是HC轧机的优点（）

    • A、可减小压下量
    • B、使带钢板型稳定性好
    • C、提高带钢平直度
    • D、扩大辊性调整范围

    正确答案:A

  • 第19题：

    以下选项不是ActionScript中定义的是（）

    • A、_y
    • B、play
    • C、createNewFile
    • D、var

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列哪个选项不是PWM整流器具有的突出优点（）。

    • A、交流测电流谐波含量少
    • B、功率因数高
    • C、功率因素低
    • D、能量双向流动

    正确答案:C

  • 第21题：

    下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

    • A、获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
    • B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险
    • C、可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
    • D、可用于计算违约概率（PD）

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个模型是合成或综合的模型（）
    A

    外部模型

    B

    概念模型

    C

    内部模型

    D

    都不是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
    A

    2天

    B

    3天

    C

    5天

    D

    10天


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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