itgle.com

下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

题目

下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。

A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

B．适当的分散化可以减少或消除系统风险

C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

相似考题

1.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

2.关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

3.有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大

4.资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。 ( )A．正确B．错误

更多“下面对资产组合分散化的说法错误的是( )。 A.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）

    A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系

    B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益

    C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险

    D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合

    E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。

    A．适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险

    C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。

    A.投资分散化有利于提高资产的收益

    B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险

    C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险

    D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险


    答案：B
    解析：在一般的情况下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，非系统性风险是可以降低的。

  • 第4题：

    下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有（ ）。

    A．可按无风险利率自由借贷时，除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资

    B．当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况

    C．投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数

    D．投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合


    正确答案：ABCD
    在资本市场线上，在M点的左侧同时投资无风险资产和市场组合，在M点的右侧仅投资市场组合，由此可知，A的说法正确；当资产报酬率并非完全正相关时，分散化投资可以分散风险，但是不会分散收益，由此可知，B的说法正确；投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数，所以c正确；有效资产组合曲线以下的投资组合属于无效组合，由此可知，D的说法正确。

  • 第5题：

    对投资组合分散化正确的是（ ）

    A.适当分散化可以减少或者消除系统性风险
    B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了总体风险
    C.当把越来越多的证券加入组合时，总体风险会以递减的速率下降
    D.除非包含 30+以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分体现

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。

    A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
    B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
    C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
    D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。

  • 第7题：

    资产组合和分散化投资的基本目的是提高预期收益或者降低预期损失。()


    答案：错
    解析：
    资产组合和分散化投资的目的是降低风险水平。

  • 第8题：

    下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）

    • A、适当的分散化可以减少或消除系统风险
    • B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    • C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
    • D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    • E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    关于风险分散化，以下说法错误的是( )。
    A

    若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低

    B

    资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散

    C

    资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散

    D

    若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。
    A

    系统风险的减少

    B

    分散化对于资产组合的风险的影响

    C

    非系统风险的确认

    D

    积极地资产管理以扩大收益

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    马科维茨的资产组合理论主要体现了分散化对于资产组合的风险的影响。

  • 第11题：

    单选题
    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。
    A

    系统风险的减少

    B

    分散化对资产组合风险的影响

    C

    非系统风险的确认

    D

    积极的资产管理以扩大收益


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于资产组合分散化，以下表述正确的是（  ）。
    A

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0

    D

    适当的分散化可以减少或消除非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    证券市场线是()。

    A、用作描述期望收益率贝塔的关系

    B、表示出了期望收益与贝塔关系的线

    C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系

    D、与所有风险资产有效边界相切的线


    参考答案：AB

  • 第14题：

    证券市场线是（ ）。

    A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

    B.也叫资本市场线

    C.与所有风险资产有效边界相切的线

    D.描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线


    参考答案：D

  • 第15题：

    关于风险分散化的说法，错误的是( )。

    A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散

    B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散

    C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散

    D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散


    答案：C
    解析：本题考查风险分散化。当投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险被分散，变得越来越小，但其系统性风险无法被分散，会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第16题：

    关于风险分散化，以下说法错误的是（ ）。

    A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低

    B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散

    C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散

    D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合


    正确答案：C
    C项，非系统性风险又称特定风险、异质风险、个体风险等，往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。这些因素只对某个或某些资产的收益造成影响，而与其他资产的收益无关。因此，非系统性风险是可以通过分散化投资来降低的风险。当投资组合中包含的资产数量增加时，每个资产在其中所占比重下降，则个别因素对整个投资组合收益率的影响程度就降低了，并且有可能被其他特别因素的影响所抵消。

  • 第17题：

    关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。

    A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
    D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

  • 第19题：

    期望收益率－贝塔的关系（）。

    • A、是CAPM模型最常用的一种表示方法
    • B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
    • C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
    • D、以上各项均正确

    正确答案:A

  • 第20题：

    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、系统风险的减少
    • B、分散化对资产组合风险的影响
    • C、非系统风险的确认
    • D、积极的资产管理以扩大收益

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）
    A

     分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险

    B

     资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。

    C

     适当的分散化可以减少或消除系统风险

    D

     随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）
    A

    适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）
    A

    适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    E

    当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

相关内容