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对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节．( )

题目

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节．( )

相似考题

1.在极端情景下,分析评估风险管理模型或内控流程的有效性,发现问题,制定改进措施的方法是()。A. 压力测试B.风险坐标图C.蒙特卡罗法D.关键风险指标管理

2.压力测试时情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。()此题为判断题(对，错)。

3.以下关于压力测试的论述，正确的是：（ ）A．有能力进行压力测试意味着商业银行较高的管理水平B．压力测试不仅衡量事件的影响程度，也能衡量事件发生的可能性C．压力测试是一种长期性的战略管理方法D．以上都不正确

4.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )

更多“对风险模型进行压力测试是风险管理的关键,因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度,也能说明事 ”相关问题

  • 第1题：

    计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。

    A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
    C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第2题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。
    Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  • 第3题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第4题：

    对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影 响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )


    答案：错
    解析：
    错。通过压力测试是为了能够估算突发的小概率事件等极端不利的情况 可能对银行所造成的潜在损失。

  • 第5题：

    风险管理是否到位直接决定了风险给企业带来的影响程度。属于风险管理常用技术的是：（）

    • A、风险坐标图
    • B、风险应对策略
    • C、关键风险指标管理
    • D、蒙特卡罗方法
    • E、压力测试

    正确答案:A,C,D,E

  • 第6题：

    《商业银行压力测试指引》规定，（）个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

    • A、敏感性测试
    • B、符合性测试
    • C、实质性测试
    • D、情景测试

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。
    A

    可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

    B

    可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

    C

    压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

    D

    在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

    E

    压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于压力测试的说法中，错误的是(  )。
    A

    压力测试的关键是选择压力对象

    B

    测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析

    C

    监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景

    D

    要求设计多个市场变量同时变化的场景的做法之一是采用历史极端情景


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法是（）。
    A

    风险坐标图

    B

    蒙特卡罗法

    C

    关键风险指标管理

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（  ）。
    A

    VaR值只在99%的置信区间内有效

    B

    压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

    C

    压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    D

    VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第14题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。
    Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

    A、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  • 第15题：

    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第16题：

    对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法是（）。

    • A、风险坐标图
    • B、蒙特卡罗法
    • C、关键风险指标管理
    • D、压力测试

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
    • C、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
    • D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

    正确答案:A

  • 第18题：

    《商业银行压力测试指引》规定，银监会对商业银行压力测试进行评估时，重点关注以下几方面。（）压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应，应急处理措施是否可行，董事会及高层管理人员对压力测试的结果是否进行跟踪研究，银行是否对压力测试方案进行定期修订等。

    • A、压力测试方案是否有效
    • B、风险因素的确定是否合理
    • C、压力情景的选择是否充分
    • D、压力测试所用的假设是否合理
    • E、压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（  ）。
    A

    压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充

    B

    商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

    C

    压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法

    D

    商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（  ）。
    A

    压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充

    B

    进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化

    C

    商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

    D

    压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法

    E

    商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。
    A

    压力测试帮助量化肥尾（FatTail）风险和重估模型假设

    B

    压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性

    C

    压力测试越多，意味着风险管理水平越高

    D

    压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控

    E

    压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
    A

    压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B

    压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响

    C

    市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

    D

    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列各项关于压力测试方法中，说法正确的有（　　）。Ⅰ．情景分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响Ⅱ．历史极端事件法在逻辑上是合理的，但不能满足多样化压力测试的需要Ⅲ．预期压力情景方法会考虑未来可能会发生的极端情况Ⅳ．归零压力情景方法不采用真实市场事件，对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅰ项，敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。Ⅳ项，归零压力情景方法并不采用真实市场事件，而是对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景。这些情景和过去的极端事件没有联系，而且其他风险因子对其的影响也忽略不计。

  • 第24题：

    判断题
    对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 通过压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行所造成的潜在损失。

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