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（ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。A．方差B．标准差C．协方差D．均方差

题目

（ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A．方差

B．标准差

C．协方差

D．均方差

相似考题

1.投资项目决策分析与评价中，用于描述风险变量偏离期望值程度的相对指标是( )。A.密度系数B.方差C.标准差D.离散系数

2.用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。A．协方差B．相关系数C．方差D．均值

3.为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用（ ）。A．方差B．协方差C．标准差D．离散系数

4.用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标是（ ）。 A．方差 B．期望收益率 C．标准差 D．协方差

更多“( )是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。A.方差B.标准差C.协方差D.均方差 ”相关问题

  • 第1题：

    对于投资收益率，我们用( )来衡量它偏离期望值的程度。

    A.中位数

    B.方差或标准差

    C.方差

    D.标准差


    正确答案：B

  • 第2题：

    跟踪误差是跟踪偏离度的（ ）。

    A.标准差

    B.方差

    C.平均值

    D.协方差


    正确答案：A
    (P306)跟踪误差是跟踪偏离度的标准差。因此，计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差，即跟踪误差。

  • 第3题：

    随机变量的方差可以描述随机变量偏离其期望值的程度，而标准差是对随机变量不确定程度进行刻画的一种常用指标。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第4题：

    证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于（ ）。

    A．单个证券的方差

    B．投资比例

    C．证券之间的协方差

    D．离散标准差


    正确答案：ABC
    证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于单个证券的方差、投资比例和证券之间的协方差。

  • 第5题：

    以下关于方差和标准差的说法，错误的是（ ）。

    A.样本的方差值是标准的平方

    B.一组数据的方差越大表明其离散程度越高

    C.通过研究方差或不标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度

    D.方差可以用于衡量一组数据的离散程度


    正确答案：C

  • 第6题：

    用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统汁指标是( )。

    A.方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．协方差


    正确答案：D
    D【解析】协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。期望收益率衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。方差和标准差衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险。故选D。

  • 第7题：

    离散系数的计算公式为（ ）。

    A.期望值/方差
    B.方差/期望值
    C.期望值/标准差
    D.标准差/期望值

    答案：D
    解析：
    标准差与期望值的比值称为离散系数，即τ=



    ，离散系数越小，损失分布的相对危险越小。

  • 第8题：

    (2016年)对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。

    A.中位数
    B.方差或标准差
    C.方差
    D.标准差

    答案：B
    解析：
    对于投资收益率r，我们用方差（σ2）或者标准差（σ）来衡量它偏离期望值的程度。其中，σ2=E[（r-Er）2]，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度越大，反之亦然。

  • 第9题：

    （ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

    A.均值
    B.方差
    C.协方差
    D.期望

    答案：B
    解析：
    方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用；

  • 第10题：

    用来反映随机变量分散程度的数字特征有（）。

    • A、数字期望
    • B、方差
    • C、协方差
    • D、平方差

    正确答案:B

  • 第11题：

    下列关于风险概率分析指标的说法正确的是（　）。

    • A、描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等
    • B、方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标
    • C、标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标
    • D、离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标
    • E、标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标

    正确答案:A,B,C

  • 第12题：

    单选题
    描述变量偏离期望值的离散程度的指标是（　）。
    A

    离散系数

    B

    标准差

    C

    方差

    D

    期望值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。

    A．期望收益率

    B．方差

    C．协方差

    D．标准差

    E．相关系数


    正确答案：CE

  • 第14题：

    方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第15题：

    ()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。

    A.标准差

    B.方差

    C.协方差

    D.系数β


    正确答案：B

  • 第16题：

    下列标识风险的度量指标种能有效进行横向比较的是()。

    A.变异系数

    B.协方差

    C.均方差

    D.方差


    参考答案：A

  • 第17题：

    描述变量偏离期望值的离散程度的指标是（ ）。

    A．离散系数

    B．标准差

    C．方差

    D．期望值


    正确答案：A

  • 第18题：

    可以用来度量随机变量的波动程度的指标有()。

    A:方差
    B:标准差
    C:样本方差
    D:样本标准差
    E:协方差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    协方差是用来表示两个变量是如何相互作用的指标。

  • 第19题：

    通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。

    A.概率
    B.标准差
    C.协方差
    D.偏度
    E.离散系数

    答案：A,B,E
    解析：
    既然风险被定义为“预期结果与实际结果的相对差异”，那么数理统计和概率论中衡量差异程度的变量就可以用来度量风险的大小，常用的变量有概率、期望值、标准差、方差和离散系数等。除了度量风险的大小外，还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系，如偏度和协方差等。

  • 第20题：

    (2016年)以下关于方差和标准差的说法，错误的是（）。

    A.通过研究方差或标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度
    B.一组数据的方差越大表明其离散程度越高
    C.样本的方差值是标准差的平方
    D.方差可以用于衡量一组数据的离散程度

    答案：A
    解析：
    A项，很多情况下，不仅需要了解数据的期望值和平均水平，还要了解这组数据分布的离散程度，分布越散，其波动性和不可预测性也就越强。

  • 第21题：

    通常用（ ）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。

    A.离散系数
    B.偏度
    C.协方差
    D.标准差

    答案：D
    解析：
    A项，离散系数，衡量损失分布的相对危险；B项偏度，在风险的衡量中表示的是损失分布的对称性；C项，协方差衡量两个风险项之间的相关关系。

  • 第22题：

    描述变量偏离期望值的离散程度的指标是（　）。

    • A、离散系数
    • B、标准差
    • C、方差
    • D、期望值

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    （  ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
    A

    均值

    B

    方差

    C

    协方差

    D

    期望


    正确答案： D
    解析：

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