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以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．C redit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法

题目

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

A．C redit Metrics模型

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高级计量法

相似考题

1.下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型

2.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型

3.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

4.下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。A．资产定价模型B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型C．高级计量法D．KMV模型E．VAR模型

更多“以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( ) A.C redit Metrics模型 B.KMV模型 C.VaR模型 D.高 ”相关问题

  • 第1题：

    以下( )模型是针对市场风险的计量模型。

    A．Credit Metrics

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    解析：VaR模型是针对市场风险的计量模型。

  • 第2题：

    下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

    A．VaR模型

    B．高级计量法

    C．KMV模

    D．CreditMetrics模型


    正确答案：B

  • 第3题：

    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。

    A．RiskCa1c模型

    B．KMV的Credit Monitor模型

    C．信用评分模型

    D．KPMG风险中性定价模型


    正确答案：C
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、 KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型以及死亡率模型。信用评分模型是商业客户信用评级的一个发展阶段，与违约概率模型位于同一层次。故选C。

  • 第4题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第5题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第6题：

    下列哪一个模型是计量经济模型（ ）

    A.投入产出模型
    B.数学规划模型
    C.包含随机变量的经济数学模型
    D.模糊数学模型

    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
    A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测
    C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证


    答案：D
    解析：
    答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。

  • 第8题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。
    A

    基本指标法

    B

    风险中性定价模型

    C

    高级计量法

    D

    VaR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）
    A

    CreditMetrics

    B

    KMV模型

    C

    VaR模型

    D

    高级计量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

    A．Credit Metrics

    B．KMV模型

    C．VAR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    解析：VAR模型是针对市场风险计量的。

  • 第14题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

    A．CreditMetrics

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

  • 第15题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )

    A．Credit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型；Credit Metrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C．

  • 第16题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

    A.RiskCalc模型
    B.KMV的Credit Monitor模型
    C.死亡率模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：D
    解析：
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

  • 第17题：

    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。

    A.市场风险模型开发和模型独立控制
    B.信用风险模型开发和模型独立预测
    C.系统风险模型开发和模型独立操作
    D.操作风险模型开发和模型独立验证

    答案：D
    解析：
    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

  • 第18题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。
    A.基本指标法 B.风险中性定价模型
    C.高级计量法 D. VaR模型


    答案：D
    解析：
    答案为D。VaR模型属于市场风险的计量模型。

  • 第19题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）

    • A、CreditMetrics
    • B、KMV模型
    • C、VaR模型
    • D、高级计量法

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

    • A、基本指标法
    • B、风险中性定价模型
    • C、高级计量法
    • D、VaR模型

    正确答案:D

  • 第21题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    • A、Credit Metrics模型
    • B、死亡率模型
    • C、Credit Risk+模型
    • D、KPMG模型
    • E、Credit Portfo1io View模型

    正确答案:A,C,E

  • 第22题：

    单选题
    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（  ）。
    A

    Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型

    B

    Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

    C

    Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

    D

    Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（  ）
    A

    Credit Metrics

    B

    KMV模型

    C

    VAR模型

    D

    高级计量法


    正确答案： A
    解析：

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