itgle.com

合理，会产生新的费用．导致利润率下降14．下列关于久期分析的说法，错误的是( )A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

题目

合理，会产生新的费用．导致利润率下降

14．下列关于久期分析的说法，错误的是( )

A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

相似考题

1.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

2.市场风险计量方法中的久期分析的局限性是：（ ）A．如果采取标准久期分析法，那么久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险B．标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异C．标准久期分析法不能很好反映期权性风险D．对于利率的较大幅度变动，久期分析的结果不准确E．久期分析的模型结构比较复杂，操作比较困难

3.下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

4.下列关于久期分析的说法，错误的是( )。A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

更多“合理,会产生新的费用.导致利润率下降14.下列关于久期分析的说法,错误的是( )A.久期分析是衡量利 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。

    A．久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响

    B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D．对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确


    正确答案：A
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

  • 第2题：

    关于久期，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
    Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

    Ⅳ．久期又称持续期

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡

  • 第3题：

    关于久期分析，下列说法正确的是（ ）.

    A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
    B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌
    D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

    答案：B
    解析：
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响；久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险.不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异.也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1%）。由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系。久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。

  • 第4题：

    下列关于久期分析说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：B
    解析：
    B
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一，故Ⅰ项错误，Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ均正确。

  • 第5题：

    下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

    A. 麦考利久期的单位是年
    B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
    D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    答案：A,B,D
    解析：
    债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第6题：

    下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。

    A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响
    B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

    答案：A
    解析：
    久期分析用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

  • 第7题：

    下列关于久期的说法，错误的是（）。

    A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    答案：A
    解析：
    久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，A项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，B、C项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，D项正确。

  • 第8题：

    下列关于久期分析的说法，不正确的是（　）。

    • A、久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
    • B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    • C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    • D、对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响Ⅲ．未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险Ⅳ．是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅲ、Ⅳ两项属于缺口分析的局限性。

  • 第10题：

    单选题
    关于久期，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）Ⅳ．久期又称持续期
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    久期（又称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。Ⅲ项，久期的数学公式应为dP/dy＝－D×P/（1＋y）。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于久期的描述错误的是（  ）。
    A

    久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析

    B

    久期越长，债券价格变动幅度越大

    C

    久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标

    D

    当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于久期分析的说法中，错误的是（  ）。
    A

    久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    B

    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析

    C

    是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法

    D

    -般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列选项关于久期分析正确的是（ ）。

    A．久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险

    B．久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的

    C．市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强 '

    D．市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强

    E．久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强


    正确答案：ACDE

  • 第14题：

    关于久期，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
    Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
    Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
    Ⅳ久期又称持续期

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。Ⅲ项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×p／(1+y)。

  • 第15题：

    关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
    Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
    Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    风险衡量方法中，对可赎回债券最有效的是（）

    A.麦考利久期
    B.修正久期
    C.有效久期
    D.凸度

    答案：C
    解析：
    内嵌期权利率风险衡量用有效久期。

  • 第17题：

    下列关于久期分析的说法中，错误的是（ ）。

    A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
    C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
    D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

    答案：A
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。此外，缺口分析也可以用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

  • 第18题：

    下列关于久期的说法，错误的是()。

    A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    答案：A
    解析：
    久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。

  • 第19题：

    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

    • A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    • B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
    • C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
    • D、麦考利久期的单位是年

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    下列关于久期分析的说法，错误的是（　）。

    • A、久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
    • B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
    • C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
    • D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    下列关于久期分析的说法，不正确的是（　）。
    A

    久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响

    B

    如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C

    如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D

    对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确


    正确答案： B
    解析： 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于久期分析的说法，错误的是（  ）。
    A

    久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

    B

    如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C

    如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

    D

    对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。
    A

    如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

    B

    如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

    C

    久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

    D

    对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性


    正确答案： A
    解析：
    B项，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

相关内容