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违约损失率估计应基于违约损失．( )

题目

违约损失率估计应基于违约损失．( )

相似考题

1.商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。A．违约概率B．实际损失C．违约损失率D．违约风险暴露

2.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

3.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

4.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

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  • 第1题：

    下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。

    A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险

    C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑


    正确答案：D

  • 第2题：

    在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

    A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

    B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

    C、违约损失率是一个事后概念

    D、估计违约损失率的损失是会计损失


    正确答案：C
    本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。

  • 第3题：

    关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。
    ①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额
    ②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值
    ③估计违约损失率的损失是会计损失
    ④违约损失率是一个事后概念

    A.①②③④
    B.①②③
    C.①②④
    D.①③④

    答案：C
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值。违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比，估计违约损失率的损失是经济损失。

  • 第4题：

    内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。

    • A、长期最高违约损失率
    • B、长期平均违约损失率
    • C、短期最高违约损失率
    • D、短期平均违约损失率

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

    • A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
    • C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
    • D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

    正确答案:D

  • 第7题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    • A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    • C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    • D、违约损失率估计应基于经济损失
    • E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    正确答案:A,B,D,E

  • 第8题：

    下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

    • A、违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
    • B、违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
    • C、应将违约债项的回收金额折现到违约时点
    • D、如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
    • E、如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。
    A

    违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B

    巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架

    C

    违约损失率估计应以预期清偿率为基础

    D

    违约损失率估计应基于经济损失

    E

    违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品


    正确答案： A,C
    解析： C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第11题：

    单选题
    商业银行内部风险的估计，一般不包括（  ）。
    A

    违约概率

    B

    实际损失

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    违约损失率估计应基于违约损失。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 违约损失率估计应基于经济拟失。

  • 第13题：

    商业银行内部风险的估计，一般不包括（ ）。

    A．违约损失

    B．违约损失率

    C．违约风险暴露

    D．实际损失


    正确答案：D

  • 第14题：

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

    A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

    D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


    正确答案：B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第15题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第16题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第17题：

    （）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。

    • A、效率比率
    • B、违约损失率
    • C、杠杆比率
    • D、违约概率

    正确答案:B

  • 第18题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

    • A、违约频率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、违约风险利息率

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    实施内部评级法初级法的商业银行（）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局规定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（　）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    参照其他同等规模商业银行的违约损失率

    C

    由监管当局根据资产类别给定违约损失率

    D

    由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。
    A

    预测违约概率、可能损失率

    B

    可能损失率、预测违约概率

    C

    违约概率、可能损失率

    D

    违约概率、损失率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    实施内部评级法初级法的商业银行（）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    参照其他同等规模商业银行的违约损失率

    C

    由监管当局规定违约损失率

    D

    由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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