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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

题目

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

相似考题

1.CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错

2.Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A．正确B．错误

3.Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

4.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误

参考答案和解析
正确答案：×
答案:错误
[解析]  Credit  Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
更多“Credit Risk＋模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）


    正确答案：√
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第2题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第3题：

    Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款 只有违约和不违约两种状态。

  • 第4题：

    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )


    正确答案：×
    B【解析】Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第5题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit?Metric模型
    B.Credit?Risk+模型
    C.Credit?Portfo1io?View模型
    D.KMV模型

    答案：C
    解析：
    麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?

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