itgle.com

马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1

题目

马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。

A．两种资产收益率的相关系数为1

B．两种资产收益率的相关系数小于1

C．两种资产收益率的相关系数为-1

D．两种资产收益率的相关系数为0

E．两种资产收益率的相关系数大于1

相似考题

1.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误

2.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）

3.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A、对 B、错

参考答案和解析
正确答案：ABD
更多“马柯维茨的资产组合管理理论认为,分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用,最 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为。只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第2题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第3题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（　　）


    答案：对
    解析：
    投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。

  • 第4题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第5题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用．( )


    正确答案：√
    A【解析】略。

  • 第6题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

    A.0．5
    B.0．9
    C.1
    D.1．1

    答案：C
    解析：
    风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

相关内容