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如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。A．7%B．10%C．13%D．16%

题目

如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。

A．7%

B．10%

C．13%

D．16%

相似考题

1.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

2.如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为( )。A．7%B．10%C．13%D．16%

3.如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率，为（ ）。A．7%B．10%C．13%D．16%

4.如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。A．7％.B．10％.C．13％.D．16％.

更多“ 如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。A．7%B．10%C．13%D．16% ”相关问题

  • 第1题：

    如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40

    A．7%

    B．10%

    C．13%

    D．16%


    正确答案：C

  • 第2题：

    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

    A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
    B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
    C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    答案：A
    解析：
    一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第3题：

    如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为()

    A:7%
    B:10%
    C:13%
    D:16%

    答案：C
    解析：
    预期收益率的计算公式为∑PiRi*100%，其中Ri为投资可能的投资收益率，Pi为投资收益率可能发生的概率。则本题中，预期收益率=15%*60%+10%*40%=13%.

  • 第4题：

    (2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

    A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
    C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
    D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    答案：B
    解析：
    在限制卖空的情形下，同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第5题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

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