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CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模？（ ）A．转移概率与宏观因素的关系B．转移概率与企业自身风险的关系C．转移概率与行业因素的关系D．以上都不对

题目

CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模？（ ）

A．转移概率与宏观因素的关系

B．转移概率与企业自身风险的关系

C．转移概率与行业因素的关系

D．以上都不对

相似考题

1.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型D KMV 模型

2.多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型

3.Credit Portfo1io View模型是对（ ）关系进行建模。A．转移概率与宏观因素的关系B．转移概率与企业自身风险的关系C．转移概率与行业因素的关系D．以上都不对

4.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．credit Metrics模型B．Credit P0rtf0li0 View模型C．Credit Risk+模型D．Credit M0nit0r模型

参考答案和解析
正确答案：A
更多“CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?( ) A.转移概率与宏观因素的关系B.转 ”相关问题

  • 第1题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit?Metric模型
    B.Credit?Risk+模型
    C.Credit?Portfo1io?View模型
    D.KMV模型

    答案：C
    解析：
    麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?

  • 第2题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A.Credit MetriCs模型
    B.Credit PortfolioView模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    题中View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。

  • 第3题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
    A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型
    C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型


    答案：C
    解析：
    。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列 参数值。

  • 第4题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型


    答案：B
    解析：
    。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。

  • 第5题：

    以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()

    A:CreditMetrics模型
    B:CreditPortfolioView模型
    C:CreditRisk+模型
    D:KMV模型

    答案：B
    解析：

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