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下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。A.资产的风险越大,收益越大B.资产的系统风险越大,投资者要求的收益越大C.资产具有的不可分散风险不是市场固有的,不能要求获得额外的风险溢价D.资产的风险越大,即标准差越大,其预期收益一般也就越大

题目

下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。

A.资产的风险越大,收益越大

B.资产的系统风险越大,投资者要求的收益越大

C.资产具有的不可分散风险不是市场固有的,不能要求获得额外的风险溢价

D.资产的风险越大,即标准差越大,其预期收益一般也就越大


相似考题
参考答案和解析
正确答案:BCD
更多“下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。 A.资产的风险越大,收益越大B.资产 ”相关问题
  • 第1题:

    下列关于β系数的表述中,正确的有(  )。

    A.β系数越大,表明系统性风险越小
    B.β系数越大,表明非系统性风险越大
    C.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案:C,E
    解析:
    β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=COV(Ri,Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。

    【知识点】 证券资产组合的风险与收益,证券资产组合的风险与收益

  • 第2题:

    3、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是()。

    A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

    B.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

    C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

    D.资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大。


    资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

  • 第3题:

    下列关于 β系数的表述中,正确的有

    A.β系数越大则市场风险越大

    B.所有资产的 β系数都大于0,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D.市场组合中的非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是系统风险


    β系数越大,说明风险越大;某股票的β系数等于1,则它的风险与整个市场的平均风险相同;某股票的β系数等于2,则它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍;某股票的β系数是0.5,则它的风险程度是股票市场的平均风险的一半

  • 第4题:

    下列关于β系数的表述中,正确的有( ) 。

    A.β系数越大,表明系统性风险越小
    B. β系数越大,表明非系统性风险越大
    C. β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案:C,E
    解析:
    β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。

  • 第5题:

    7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是()。

    A.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

    B.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

    C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

    D.资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大


    资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大