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在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（ ）。 A．贷款金额 B．回收率 C．回收率的波动性 D．贷款违约风险之间的相关性

题目

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（ ）。 A．贷款金额 B．回收率 C．回收率的波动性 D．贷款违约风险之间的相关性

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1.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

2.目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk＋模型C．死亡率模型D．Risk Calc模型

3.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )A．货款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

4.目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk+模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型

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  • 第1题：

    在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。
    Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率
    Ⅱ 单一借款人的违约概率
    Ⅲ 统计违约模型
    Ⅳ 现金回收率


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。违约概率的估计包括两个方面：(1)单一借款人的违约概率。(2)某一信用等级所有借款人的违约概率。

  • 第2题：

    KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。

    A.非违约概率
    B.风险资产的承诺利息
    C.风险资产的回收率
    D.贷款期限
    E.借款企业的市场价值

    答案：A,B,C
    解析：
    根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即



    险资产的收益率。

  • 第3题：

    KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。


    错误

  • 第4题：

    (2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。
    Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率
    Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。违约概率的估计包括两个方面：（1）单一借款人的违约概率。（2）某一信用等级所有借款人的违约概率。

  • 第5题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

    A:贷款金额
    B:回收率
    C:回收率的波动性
    D:贷款违约风险之间的相关性

    答案：C
    解析：
    违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

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