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对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A．0.75B．0.5C．0.25D．0.15

题目

对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0.75

B．0.5

C．0.25

D．0.15

相似考题

1.假设违约损失率(LGD)为8%,商行银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。A.18%B.0C.-2%D.2%

2.假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%

3.假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A．18%B．0C．-2%D．2%

4.对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A 0.75B 0.5C 0.25D 0.15

更多“对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(),该系数 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。

    A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险

    C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑


    正确答案：D

  • 第2题：

    对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数．

    A．0．75

    B．0．5

    C．0．25

    D．0．15


    正确答案：D
    D【解析】全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15，即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  • 第3题：

    对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
    A. 0. 75 B. 0.5 C. 0.25 D. 0. 15


    答案：D
    解析：
    。根据《巴塞尔新资本协议》，对于获得抵押的公司债，如果是不足额 抵押，则需要参照有抵押部分与未获抵押部分的比例对违约损失率进行调整；如果是全额抵 押，则在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以0. 15，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称 的“底线”系数。

  • 第4题：

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

    A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

    D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


    正确答案：B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第5题：

    假设违约损失率(LGD)为8%．商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )

    A．18%

    B．0

    C．－2%

    D．2%


    正确答案：B
    B【解析】已违约风险暴露的资本要求(K)的计算规则为：K=max[o，(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。

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