itgle.com

Credit Metrics模型从本质上讲是：（ ）A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是

题目

Credit Metrics模型从本质上讲是：（ ）

A．是一个简单信用评分模型

B．是一个VaR模型

C．是一个期权定价模型

D．以上都不是

相似考题

1.采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型

2.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

3.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

4.（ ）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A．Credit Metrics模型B．CrEDitPorffolioViEw模型C．Credit Risk+模型D．KPMG模型

更多“Credit Metrics模型从本质上讲是:( ) A.是一个简单信用评分模型 B.是一个VaR模型 C ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

    A．Credit Metrics

    B．KMV模型

    C．VAR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    解析：VAR模型是针对市场风险计量的。

  • 第2题：

    CeDtMetriC模型本质上是一个：（ ）。

    A．VA模型

    B．信用评分模型

    C．线性回归模型

    D．以上都不是


    正确答案：A

  • 第3题：

    信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．CreditMetrics模型

    C．Credit Portfo1io View模型

    D．Credit Risk+模型

    E．VaR模型


    正确答案：BCD
    目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括：Credit—Metrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选BCD。

  • 第4题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

    A．C redit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    CreditMetrics模型是针对信用风险组合的模型，A项不正确；B项模型不正确；D项是计量操作风险的模型；VaR模型是针对市场风险计量的模型。故选C。

  • 第5题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfo1io View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第6题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第7题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第8题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第9题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfolio View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第10题：

    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。

    • A、Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
    • B、Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    • C、Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    • D、Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
    • E、Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第11题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    • A、Credit Metrics模型
    • B、死亡率模型
    • C、Credit Risk+模型
    • D、KPMG模型
    • E、Credit Portfo1io View模型

    正确答案:A,C,E

  • 第12题：

    多选题
    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。
    A

    Credit  Metrics本质上是一个VaR模型

    B

    Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

    C

    Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充

    D

    Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人

    E

    Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的


    正确答案： A,C,D,E
    解析： Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;
    Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充，Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确;
    Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

  • 第13题：

    CreditMetrics模型从本质上讲是( )。

    A．是一个简单信用评分模型

    B．是一个VAR模型

    C．是一个期权定价模型

    D．以上都不是


    正确答案：B

  • 第14题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第15题：

    CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。

    A．VaR模型

    B．信用评分模型

    C．线性回归模型

    D．以上都不是


    正确答案：A
    VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。

  • 第16题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )

    A．Credit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型；Credit Metrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C．

  • 第17题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第18题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第19题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    答案：C
    解析：
    C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

  • 第20题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A.Credit Metrics的本质是VaR模型
    B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第21题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
    E. ZETA模型


    答案：A,B,C
    解析：
    。考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括 Credit Metrics 模型,Credit Portfolio View 模型、Credit Risk +模型。

  • 第22题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（  ）。
    A

    Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型

    B

    Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

    C

    Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

    D

    Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一


    正确答案： C
    解析：

相关内容