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假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为300和400，则这两个部门的整体VaR值是( )。A．最多700B．700C．400D．至少400
题目
假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为300和400，则这两个部门的整体VaR值是( )。
A．最多700
B．700
C．400
D．至少400
相似考题
参考答案和解析
正确答案：C
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第1题：
对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
B:1天的VaR值比10天的vaR更大
C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
D:1天的VaR值比10天的VaR值要小答案：A解析：vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。 -
第2题：
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。A:100万元
B:700万元
C:至少700万元
D:至多700万元答案：D解析：根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，D选项为最恰当选项。 -
第3题：
下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控答案：A,D解析：关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VAR，如果关注资产价值的相对损失，采用均值VAR。 -
第4题：
商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元答案：D解析：根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。 考点：市场风险计量方法 -
第5题：
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元答案：D解析：根据投资组合的风险分散原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和。