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Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值

题目

Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。

A．企业贷款数额

B．企业资产市场价值

C．企业资产市场价值的波动性

D．市场收益率

E．企业资产账面价值

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  • 第1题：

    一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）


    正确答案：B
    一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，除了看涨期权的即期价格。图8—3给出了一阶段二叉树模型，在该模型中看涨期权的价值c是未知的。

  • 第2题：

    Credit Monitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。

    A．企业贷款数额

    B．企业资产市场价值

    C．企业资产市场价值的波动性

    D．市场收益率

    E．企业资产账面价值


    正确答案：ABC
    Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括：企业贷款数额、企业资产市场价值和企业资产市场价值的波动性。故选ABC。

  • 第3题：

    Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。

    A.企业贷款数额
    B.企业资产市场价值
    C.企业资产市场价值的波动性
    D.市场收益率
    E.企业资产账面价值

    答案：A,B,C
    解析：
    影响贷款信用风险溢价的要素包括企业贷款数额、企业资产的市场价值、企业资产价值的波动性、短期无风险利率、贷款剩余期限。DE都不在这些影响因素中。

  • 第4题：

    Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。

    A．企业资产价值的看涨期权

    B．企业资产价值的看跌期权

    C．企业股权价值的看涨期权

    D．企业股权价值的看跌期权


    正确答案：A
    Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权。故选A。

  • 第5题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

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