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在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型

题目

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCalc模型

C．CreditMoilitor模型

D．死亡率模型

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1.在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型

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4.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型

参考答案和解析
正确答案：C
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
更多“在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。A.KPMG风险 ”相关问题

  • 第1题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第2题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第3题：

    在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A:RiskCalc模型
    B:CreditMonitor模型
    C:风险中性定价模型
    D:死亡率模型

    答案：B
    解析：
    在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • 第4题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第5题：

    在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型
    C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型


    答案：C
    解析：
    。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用 于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关 系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用 风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

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