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投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )A．正确B．错误
题目
投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )
A．正确
B．错误
相似考题
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第1题：
（2013年）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值答案：A,C解析：标准差度量的是投资组合的整体风险（包括系统风险和非系统风险），所以，B的说法不正确。只有在相关系数为+1的情况下，投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的加权平均值，所以，D的说法不正确。 -
第2题：
关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步
B.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致答案：D解析：塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资纟且合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。 -
第3题：
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。
A．贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B．投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
C．投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D．标准差度量的是投资组合的非系统风险
投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值;贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 -
第4题：
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确答案：C解析：考查贝塔系数知识点 -
第5题：
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度
Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ答案：D解析：贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。