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持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )A．正确B．错误

题目

持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）此题为判断题(对，错)。

3.在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（ ）。A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元 B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元 C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元 D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

4.持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。

更多“持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过 ”相关问题

  • 第1题：

    在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（??）。

    A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
    B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
    C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
    D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

    答案：C
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。

  • 第2题：

    在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合()。

    A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
    B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
    C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
    D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

    答案：C
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元。意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

  • 第3题：

    在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。


    A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
    B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
    C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
    D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元

    答案：A
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。

  • 第4题：

    在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（　　）。

    A、在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
    B、在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
    C、在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
    D、在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

    答案：C
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

  • 第5题：

    在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。

    A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
    B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
    C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
    D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

    答案：C
    解析：
    C项正确，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元，故应选择C选项。考点
    风险价值

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