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根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．方差B．标准差C．贝塔系数D．协方差

题目

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。

A．方差

B．标准差

C．贝塔系数

D．协方差

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1.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方差

2.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差

3.下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率

4.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差

更多“根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。A.方差B.标准差C.贝塔系数D.协方 ”相关问题

  • 第1题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。

    A．贝塔系数

    B．德尔塔系数

    C．方差

    D．标准差


    正确答案：A

  • 第2题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

  • 第3题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。

    A.方差
    B.标准差
    C.β系数
    D.协方差

    答案：C
    解析：
    证券的期望收益率与该种证券的β系数线性相关。

  • 第4题：

    关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

    B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

    C．市场资产组合的贝塔值是1

    D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

    E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。
    A.贝塔系数 B.标准差
    C.方差 D.协方差


    答案：D
    解析：

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