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在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模B．RiskCalc模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型

题目

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Altman的Z计分模

B．RiskCalc模型

C．CreditMonitor模型

D．死亡率模型

相似考题

1.在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型

2.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型

3.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．AltmanZ计分模型B．RiskCalc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型

4.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模型B．Risk Calc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型

参考答案和解析
正确答案：C
更多“在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Altman的Z计 ”相关问题

  • 第1题：

    在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A．Ahman的Z记分模型

    B．Risk Calc模型

    C．Credit Monitor模型

    D．死亡率模型


    正确答案：C
    解析：Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

  • 第2题：

    在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率．

    A． Altman的Z计分模型

    B．Risk Calc模型

    C．Credit Monitor模型

    D．死亡率模型


    正确答案：C
    C【解析】在法人客户评级模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。

  • 第3题：

    在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A:RiskCalc模型
    B:CreditMonitor模型
    C:风险中性定价模型
    D:死亡率模型

    答案：B
    解析：
    在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • 第4题：

    在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A．A 1tman的Z计分模型

    B．Risk Ca1c模型

    C．Credit Monitor模型

    D．死亡率模型


    正确答案：C
    在法人客户评级模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。

  • 第5题：

    在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型
    C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型


    答案：C
    解析：
    。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用 于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关 系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用 风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

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