itgle.com

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡罗模拟法

题目

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A.解析法与历史模拟法

B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D.解析法与蒙特卡罗模拟法


相似考题
更多“CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是()。A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡 ”相关问题
  • 第1题:

    关于风险价值(VaR)的估算方法,以下说法错误的是( )。

    A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
    C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
    D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

    答案:D
    解析:

  • 第2题:

    在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案:A,C,D
    解析:
    在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第3题:

    在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有(  )。

    A.解析法
    B.图表法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.历史模拟法

    答案:A,C,D
    解析:
    在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第4题:

    以下说法正确的是( )。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:C
    解析:
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点:理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;

  • 第5题:

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列
    表述正确的是(  )。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案:A,B
    解析:
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础,按照这个模型所描绘的过程,通过模拟实验的结果,作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程;实现从已知概率分布抽样;建立各种估计量。蒙特卡罗