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假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。A．-W0R*B．-W0(R*-μ)C．W0R*D．W0(R*-μ)

题目

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。

A．-W0R*

B．-W0(R*-μ)

C．W0R*

D．W0(R*-μ)

相似考题

1.假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（ ）。A．-WoR*B．-Wo（R*-u）C．WoR*D．Wo（R*-u）

2.假设无风险收益R，=5%，投资人最优风险资产组合的预期收益E（R，）=15%，标准差为25%，试求：

3.假设无风险收益R，=5%，投资人最优风险资产组合的预期收益E（R，）=15%，标准差为25%，

4.如果使投资组合的风险水平达到最低，那么组合资产的相关系数r最好( )。A、r=-1B、r=0C、r=1D、r为无穷大

参考答案和解析
正确答案：B
更多“假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。 ”相关问题

  • 第1题：

    债券投资组合和国债期货的组合的久期为（ ）。

    A. (初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2
    B. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
    C. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／期货头寸对等的资产组合价值
    D. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值

    答案：D
    解析：
    通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值。

  • 第2题：

    如果资产组合A ：r=18% ，σ=20%，资产组合B： r=14% σ=20%。投资者将更喜欢资产组合A。


    B 解析：由证券市场线E(rp)=rf+βp[E(rM)-rf]得：18%=6%+βp(14%-6%)，βp=12%/8%=1.5。

  • 第3题：

    17、如果资产组合A ：r=18% ，σ=20%，资产组合B： r=14% σ=20%。投资者将更喜欢资产组合A。


    错误

  • 第4题：

    如果资产组合A ：r=18% ，σ=16%，资产组合B： r=18% σ=10%。投资者将更喜欢资产组合A。


    C

  • 第5题：

    如果资产组合A ：r=15% ，σ=18%，资产组合B： r=13% σ=8%。投资者将更喜欢资产组合A。


    错误

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