itgle.com

下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

题目

下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。

A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B．如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好

C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

相似考题

1.下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

2.下列关于风险分散化的论述正确的是：（ ）。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

3.下列关于风险分散化论述正确的有：（ ）。A．商业银行通过分散化策略只能管理市场风险B．商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险C．商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理D．商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理

4.下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+l，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

参考答案和解析
正确答案：ABCDE
解析：本题归纳了风险分散化的几种情形：相关性越小，分散效果越好。
更多“下列关于风险分散化的论述,正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会 ”相关问题

  • 第1题：

    资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）


    正确答案：√
    资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。

  • 第2题：

    下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

    A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
    B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
    C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
    D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
    E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

    答案：A,E
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好；当相关系数为正时，风险分散效果较差。

  • 第3题：

    下列关于风险分散化的论述，正确的有（ ）。
    A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
    B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
    C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
    D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
    E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    答案为ABCDE。本题归纳了风险分散化的几种情形：相关性越小，分散效果越好。

  • 第4题：

    下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）。

    A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
    B.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
    C.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
    D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
    E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

    答案：A,B,C,E
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第5题：

    下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

    A:如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
    B:加果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
    C:如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
    D:如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
    E:如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

    答案：A,B,C,E
    解析：
    考查风险分散化的相关内容。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

相关内容