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威廉.夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。( )A．正确B．错误

题目

威廉.夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。( )

A．正确

B．错误

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1.下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。A．马柯维茨资产组合理论B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型C．夏普的资本资产定价模型D．B—S期权定价模型E．金融产品的定价

2.（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A．马柯维茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出套利定价理论

3.威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。 ()此题为判断题(对，错)。

4.1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

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  • 第1题：

    威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二二次数学革命中提出。（ ）


    正确答案：×
    威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第一次数学革命中提出。

  • 第2题：

    威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()


    答案：错
    解析：
    威廉·夏普的资产资本定价模型于华尔街的第一次数学革命中提出。

  • 第3题：

    109、马科维茨提出了资本资产定价模型，威廉夏普提出了资产组合理论。


    错误

  • 第4题：

    威廉?夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。（ ）


    答案：错
    解析：
    答案为错。费雪?布莱克、罗伯特?默顿、麦隆?舒尔斯提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。

  • 第5题：

    ()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

    A:罗斯提出套利定价理论
    B:夏普提出的CAPM模型
    C:马柯威茨提出的现代资产组合理论
    D:布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

    答案：B
    解析：
    CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普于1970年在其著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

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