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X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．0X的标准差为0．Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。A．0.63B．0.072C．0.127D．0.056
题目
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．0X的标准差为0．Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。
A．0.63
B．0.072
C．0.127
D．0.056
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第1题：
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为( )。
A．0.3
B．0.6
C．0.09
D．0.15
正确答案：A
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第2题：
假设X、Y两个变量不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0．3，若同时对X,Y作相同的线性变化X1＝2X，Y1＝2Y，则X1和Y1的相关系数为 （ ）。
A．0.3
B．0．6
C．0.09
D．0．15
正确答案：A
线性变化不改变相关系数，X1和Y1的相关系数仍为0．3。故选A。
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第3题：
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）答案：对解析：当相关系数＝1时，资产组合的标准差σp＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σp＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。 -
第4题：
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化Xt=2X。Y，=2Y。则X1和Y1的相关系数为（ ）。
A．O.3
B．O.6
C．0.O9
D．O.15
正确答案：A
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第5题：
设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75
B:0.76
C:0.85
D:0.94答案：D解析：英国统计学家Karlpearson提出一个测定两指标变量线性相关的计算公式，通常称为积矩相关系数(r)，计算公式为：
式中：σXY——X与Y变量的协方差；σX——X变量的标准差；σY——Y变量的标准差。