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假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

题目

假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%

相似考题

1.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

2.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A．1.60%.B．3.00%.C．11.09%.D．12.80%.

3.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%

4.假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。A．5.0%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

参考答案和解析
正确答案：B
更多“假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为()。A.5.00%B.6.00%C.7 ”相关问题

  • 第1题：

    假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

    A．0.05

    B．0.06

    C．0.07

    D．0.08


    正确答案：B
    解析：即期利率与远期利率的关系为(1十Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2-(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6.00％。

  • 第2题：

    假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案：B
    解析：
    即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第3题：

    如果1年期即期利率为7%，2年期即期利率为8%，按照期望假说理论，1年之后的1年期即期利率为10%。


    B 根据即期利率(SpotRate)可以推断出远期利率(ForwardRate)。假设：l年

  • 第4题：

    假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

    A．5.00%

    B．6.00%

    C．7.00%

    D．8.00%


    正确答案：B

  • 第5题：

    假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。
    A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%


    答案：B
    解析：
    。即期利率与远期利率的关系为（1 +Rn）n=(1+R1）……（1 + Rn)。 代入数据，（1 +R2）2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。

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