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有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
题目
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
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第1题：
下列有关应用层协议的说法中错误的是(52)。
A．FTP基于客户/服务器模型
B．Telnet是一个客户/服务器应用程序
C．SNMP基于TCP/IP模型
D．HTTP不基于客户/服务器模型
正确答案：D
解析：HTTP也是基于客户/服务器模型的，工作在应用层。 -
第2题：
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型答案：D解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。? -
第3题：
1、下列关于股利折现模型说法中，不正确的是
A．固定增长模型可以看作是零增长模型的特例
B．股利折现模型采用的是股票相对估值法
C．多重增长模型假设股利在不同阶段呈现不同的增长特点
D．股利折现模型核心思想是公司可以永续经营下去，股票的价值等于预期发放的永续现金股利的现值总和
固定增长模型可以看作是零增长模型的特例;股利折现模型采用的是股票相对估值法 -
第4题：
下列有关应用层协议的说法中错误的是 ( ) 。A.FTP基于客户/服务器模型
B.Telnet是一个客户/服务器应用程序
C.SNMP基于TCP/IP模型
D.HTTP不基于客户/服务器模型答案：D解析：HTTP也是基于客户/服务器模型的，工作在应用层。 -
第5题：
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型答案：C解析：麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?