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下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D．买方期权持有者的最大损失是零

题目

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

D．买方期权持有者的最大损失是零

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1.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．如果买方期权在某——时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D．买方期权持有者的最大损失是零

2.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加．买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

3.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

4.下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是( )。A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D．买方期权持有者的最大损失是零

参考答案和解析
正确答案：D
解析：影响期权价值的一大因素就是执行价格和市场价格的差额。买方期权之所以也叫看涨期权就是希望市场价格一直上涨，记住这一条，就可以做出很多判断。如果买权持有者没有损失，那么所有人都会持有买方期权的，这显然不现实。买方期权持有者的最大损失是期权费。
更多“下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。A.如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑 ”相关问题

  • 第1题：

    下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

    A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

    B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

    C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

    D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加


    正确答案：C
    考生如果对期权不是特别熟悉，可以把期权简单想成一份合同。不管是买方期权还是卖方期权都是合同的持有者，买卖是他们未来的权利。这份合同的任何参数变动如果对持有人来说风险增大，合同的价值就会增大。本题中，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系，否则，本题会直接错选A、D中一个。

  • 第2题：

    下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )

    A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

    B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

    C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

    D．买方期权持有者的最大损失是零


    正确答案：D
    D【解析】买方期权持有者的最大损失是期权费。故选D。

  • 第3题：

    下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。

    A:买方期权持有者的最大损失是零
    B:随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
    C:随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
    D:如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

    答案：A
    解析：
    考查影响期权价值的因素。买方期权持有者的最大损失是期权费、其他佣金费用、手续费等。

  • 第4题：

    下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。

    A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

    B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

    C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

    D．买方期权持有者的最大损失是零


    正确答案：D
    买方期权持有者的最大损失是期权费。故选D。

  • 第5题：

    关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。

    A. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
    B. 随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
    C. 如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
    D. 买方期权持有者的最大损失是零

    答案：C
    解析：
    期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响。A项，随着执行价格的上升，看跌期权的买方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；B项，随着标的资产市场价格上升，看跌期权的卖方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；D项，买方期权持有者的最大损失是期权费。

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