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根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（ ）。A．银行间的短期利率水平B．第0期到第1期的即期利率C．第1期到第2期的远期利率D．3年期的即期利率E．市场在3期内的平均利率水平
题目
根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（ ）。
A．银行间的短期利率水平
B．第0期到第1期的即期利率
C．第1期到第2期的远期利率
D．3年期的即期利率
E．市场在3期内的平均利率水平
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第1题：
即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。A.1.53，3
B.2.68，3.15
C.3.09，2.88
D.2.87，3答案：C解析：设2到3年利率为，则（l+2.4%）2（l+x）=（l+2.63% ）3，解得x=3.09%，设三到五年利率为y，则（l+2.63%）3（l+y）2=（l+2.73%）5，解得y=2.88%。 -
第2题：
根据抛补套利平价，利率高的货币在远期外汇市场会升值。
错误 -
第3题：
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则确定的远期利率用R表示（为你计算得到的远期利率）。 而某企业签订的3×6远期利率协议，名义本金为100万，协议利率为6%，该利率与R相比，到期后应偿还的本利和多了（）元（精确到小数点后2位数，如不是多了，而是少了，需在数字前添加负号）。
B -
第4题：
根据抛补套利平价，利率高的货币在远期外汇市场会升水。
错误 -
第5题：
关于利率平价，下列说法正确的是（）。
A．根据抛补套利平价，当本国利率高于外国时，在远期，本币将贬值
B．根据抛补套利平价，当本国利率高于外国时，在远期，本币将升值
C．根据非抛补套利平价，本国利率高于外国，反映了市场对本国货币在未来升值的预期。
D．根据非抛补套利平价，本国利率高于外国，反映了市场对本国货币在未来贬值的预期。
根据抛补套利平价，当本国利率高于外国时，在远期，本币将贬值;根据非抛补套利平价，本国利率高于外国，反映了市场对本国货币在未来贬值的预期。